Сравнение VMRXX с VVOAX
VMRXX (Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares) and VVOAX (Invesco Value Opportunities Fund) are both mutual funds - VMRXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard, while VVOAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Invesco. Over the past 5 years, VMRXX returned 2.76%/yr vs 18.03%/yr for VVOAX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. VMRXX charges 0.10%/yr vs 1.22%/yr for VVOAX.
Доходность
Сравнение доходности VMRXX и VVOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMRXX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 20.80%.
VMRXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 20.80%
- 6 месяцев
- 19.58%
- 1 год
- 43.38%
- 3 года*
- 29.93%
- 5 лет*
- 18.03%
- 10 лет*
- 16.38%
Сравнение доходности по годам VMRXX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VMRXX Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares | 1.50% | 4.25% | 3.45% | 4.65% | 0.00% | 0.01% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 20.80% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 4.11% |
Correlation
The correlation between VMRXX and VVOAX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMRXX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
VMRXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VVOAX
Сравнение VMRXX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMRXX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMRXX и VVOAX
Максимальная просадка VMRXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMRXX и VVOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMRXX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -62.08% | +62.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -9.21% | +9.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -24.05% | +24.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -24.05% | +24.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.32% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -11.72% | +11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.64% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMRXX и VVOAX
Текущая волатильность для Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) составляет 0.30%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что VMRXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMRXX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 8.46% | -8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 15.14% | -14.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12% | 18.91% | -17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.02% | 21.33% | -20.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.02% | 24.26% | -23.24% |
Сравнение комиссий VMRXX и VVOAX
VMRXX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMRXX и VVOAX
Дивидендная доходность VMRXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности VVOAX в 8.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMRXX Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares | 3.88% | 4.15% | 3.38% | 4.54% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 8.64% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Часто задаваемые вопросы
VMRXX and VVOAX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VVOAX has higher volatility (8.46%) compared to VMRXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, VMRXX dropped 0.00% vs VVOAX's -62.08%.
VMRXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMRXX и VVOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор