PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMOT с INFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMOT с INFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL).

VMOT и INFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VMOT и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMOT и INFL

2026 (YTD)20252024202320222021
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		8.20%18.54%12.07%-0.74%-7.00%-1.15%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		16.92%18.30%23.34%1.62%2.65%24.77%

Доходность по периодам

С начала года, VMOT показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 16.92%.

VMOT

1 день
1.90%
1 месяц
-5.09%
С начала года
8.20%
6 месяцев
13.04%
1 год
32.67%
3 года*
14.52%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

INFL

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.75%
С начала года
16.92%
6 месяцев
16.27%
1 год
28.33%
3 года*
20.85%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с VOOVMOT с SPMOVMOT с VXUSVMOT с VTVMOT с QVALVMOT с AVUVVMOT с QQQ
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI

Сравнение комиссий VMOT и INFL

VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии INFL в 0.85%.

VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Доходность на риск

VMOT vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMOT c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMOTINFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.46

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.93

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.25

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.98

9.54

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMOT vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMOT на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INFL равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMOT и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMOTINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.46

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.86

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.93

-0.64

Корреляция

Корреляция между VMOT и INFL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMOT и INFL

Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности INFL в 0.91%

TTM202520242023202220212020201920182017
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.90%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.91%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMOT и INFL

Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и INFL.

Загрузка...

Показатели просадок

VMOTINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-21.30%

-13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-12.89%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-21.30%

-2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-5.75%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-5.14%

-8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.04%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VMOT и INFL

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMOTINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

5.05%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

13.53%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

19.55%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

17.69%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

17.78%

-2.95%