Сравнение VMOT с IGTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR).
VMOT и IGTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. IGTR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VMOT и IGTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMOT и IGTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 8.20% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | -2.82% |
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 2.71% | 15.25% | 4.02% | -0.31% | -2.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VMOT показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у IGTR с доходностью 2.71%.
VMOT
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
IGTR
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMOT и IGTR
VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии IGTR в 0.80%.
Доходность на риск
VMOT vs. IGTR — Ранг доходности на риск
VMOT
IGTR
Сравнение VMOT c IGTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMOT | IGTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.00 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.42 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.69 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 5.75 | +5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMOT | IGTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.00 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.34 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VMOT и IGTR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMOT и IGTR
Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности IGTR в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 1.90% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 0.78% | 0.80% | 2.40% | 0.87% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMOT и IGTR
Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки IGTR в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и IGTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMOT | IGTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -20.06% | -14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -11.18% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -6.82% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -7.23% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.28% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMOT и IGTR
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) имеют волатильность 7.71% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMOT | IGTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 7.52% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 14.88% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 18.94% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 16.41% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 16.41% | -1.58% |