PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMOT с HIDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMOT с HIDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both exchange-traded funds - VMOT is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Value Momentum Trend Index, while HIDE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Alpha Architect. VMOT is passively managed, while HIDE is actively managed. Over the past 3 years, VMOT returned 19.57%/yr vs 4.42%/yr for HIDE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VMOT charges 1.75%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.

Доходность

Сравнение доходности VMOT и HIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMOT показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у HIDE с доходностью 6.79%.

VMOT

1 день
-0.37%
1 месяц
3.80%
С начала года
17.28%
6 месяцев
20.07%
1 год
34.59%
3 года*
19.57%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—

HIDE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.65%
1 год
10.85%
3 года*
4.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMOT и HIDE

2026 (YTD)2025202420232022
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		17.28%18.54%12.07%-0.74%-2.82%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		6.79%5.32%-0.85%2.46%-0.03%

Correlation

The correlation between VMOT and HIDE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.35

The correlation between VMOT and HIDE shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMOT и HIDE

Секторы
VMOT
HIDE

Промышленность

19.9%
0.0%

Потребительский циклический сектор

18.8%

-

Технологии

11.4%

-

Энергетика

8.6%
0.1%

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Финансовые услуги

8.1%

-

Коммуникационные услуги

7.3%
0.6%

Сырьевые материалы

5.1%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

0.6%
99.2%

Промышленность

VMOT
19.9%
HIDE
0.0%

Потребительский циклический сектор

VMOT
18.8%
HIDE

-

Технологии

VMOT
11.4%
HIDE

-

Энергетика

VMOT
8.6%
HIDE
0.1%

Потребительский защитный сектор

VMOT
8.5%
HIDE

-

Здравоохранение

VMOT
8.4%
HIDE

-

Финансовые услуги

VMOT
8.1%
HIDE

-

Коммуникационные услуги

VMOT
7.3%
HIDE
0.6%

Сырьевые материалы

VMOT
5.1%
HIDE

-

Коммунальные услуги

VMOT
3.3%
HIDE

-

Недвижимость

VMOT
0.6%
HIDE
99.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с SPMOVMOT с VOOVMOT с VXUSVMOT с QVALVMOT с VTVMOT с AVUVVMOT с SPY
Часто сравнивают с HIDE:
HIDE с MOODHIDE с CAOSHIDE с CTAHIDE с SJNKHIDE с HEQTHIDE с SPMOHIDE с GLDM

Доходность на риск

VMOT vs. HIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HIDE
Ранг доходности на риск HIDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMOT c HIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMOTHIDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.46

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.46

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

4.72

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

19.36

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMOT vs. HIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMOT на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIDE равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMOT и HIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMOTHIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.46

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.91

-0.56

Просадки

Сравнение просадок VMOT и HIDE

Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и HIDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMOTHIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.71%

-5.15%

-29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-2.31%

-8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.23%

-5.15%

-15.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.73%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-0.94%

-12.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

0.56%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VMOT и HIDE

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMOTHIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

1.45%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

3.92%

+8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

4.43%

+10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

4.25%

+11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

4.25%

+10.65%

Сравнение комиссий VMOT и HIDE

VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMOT и HIDE

Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности HIDE в 2.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		2.96%3.16%2.86%3.90%6.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VMOT and HIDE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMOT has higher volatility (5.00%) compared to HIDE (1.45%). In terms of maximum drawdown, VMOT dropped -34.71% vs HIDE's -5.15%.

On 3-year performance, VMOT leads with 19.57% vs 4.42% for HIDE. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VMOT has performed better with a 19.57% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.

HIDE has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.75% for VMOT.

VMOT is categorized as Momentum, while HIDE is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 1.75% for VMOT and 0.29% for HIDE.

HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMOT и HIDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор