Сравнение VMOT с HIDE
VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both exchange-traded funds - VMOT is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Value Momentum Trend Index, while HIDE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Alpha Architect. VMOT is passively managed, while HIDE is actively managed. Over the past 3 years, VMOT returned 18.21%/yr vs 3.89%/yr for HIDE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. VMOT charges 1.75%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.
Доходность
Сравнение доходности VMOT и HIDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMOT показывает доходность 13.98%, что значительно выше, чем у HIDE с доходностью 5.36%.
VMOT
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMOT и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 13.98% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | -3.15% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.36% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.17% |
Correlation
The correlation between VMOT and HIDE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | 0.34 |
The correlation between VMOT and HIDE shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMOT vs. HIDE — Ранг доходности на риск
VMOT
HIDE
Сравнение VMOT c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMOT | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.65 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 10.88 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMOT и HIDE
Максимальная просадка VMOT за все время составила -34.71%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMOT и HIDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMOT | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -5.15% | -29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -3.25% | -7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.23% | -5.15% | -15.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -3.04% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -0.96% | -12.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.79% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMOT и HIDE
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что VMOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMOT | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 1.51% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 4.08% | +9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 4.62% | +11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 4.29% | +11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 4.29% | +10.67% |
Сравнение комиссий VMOT и HIDE
VMOT берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMOT и HIDE
Дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности HIDE в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 1.80% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
VMOT and HIDE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMOT has higher volatility (5.92%) compared to HIDE (1.51%). In terms of maximum drawdown, VMOT dropped -34.71% vs HIDE's -5.15%.
On 3-year performance, VMOT leads with 18.21% vs 3.89% for HIDE. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VMOT has performed better with a 18.21% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.
HIDE has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.80% for VMOT.
VMOT is categorized as Momentum, while HIDE is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 1.75% for VMOT and 0.29% for HIDE.
HIDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMOT и HIDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор