PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMO с CGL-C.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMO с CGL-C.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VMO (Invesco Municipal Opportunity Trust) is a stock, while CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price (CAD). Over the past 10 years, VMO returned 1.72%/yr vs 11.90%/yr for CGL-C.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VMO и CGL-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VMO торгуется в USD, в то время как CGL-C.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGL-C.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VMO показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у CGL-C.TO с доходностью -2.58%. За последние 10 лет акции VMO уступали акциям CGL-C.TO по среднегодовой доходности: 1.72% против 11.90% соответственно.

VMO

1 день
0.00%
1 месяц
0.72%
С начала года
5.19%
6 месяцев
5.33%
1 год
16.40%
3 года*
8.21%
5 лет*
-0.67%
10 лет*
1.72%

CGL-C.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-9.57%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-2.26%
1 год
22.05%
3 года*
28.86%
5 лет*
16.73%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMO и CGL-C.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust		5.19%6.57%7.73%1.54%-24.29%12.95%8.89%16.23%-4.54%3.05%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		-2.58%62.99%26.68%12.82%-0.22%-4.80%24.71%16.80%-1.43%11.88%

Correlation

The correlation between VMO and CGL-C.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г.

0.09

The correlation between VMO and CGL-C.TO shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Municipal Opportunity Trust

iShares Gold Bullion ETF

Часто сравнивают с VMO:
VMO с VFV.TOVMO с SPHQVMO с VOOVMO с IEMGVMO с VEAVMO с IIMVMO с VT
Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO

Доходность на риск

VMO vs. CGL-C.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMO
Ранг доходности на риск VMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMO c CGL-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMOCGL-C.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.91

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.29

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.00

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

2.89

+6.33

VMO vs. CGL-C.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMO на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа CGL-C.TO равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMO и CGL-C.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMO и CGL-C.TO

Максимальная просадка VMO за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки CGL-C.TO в -42.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO и CGL-C.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMOCGL-C.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.11%

-42.11%

-8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-24.32%

+17.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-24.32%

+7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.70%

-24.32%

-13.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.70%

-24.32%

-13.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-21.78%

+14.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-18.51%

+8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

8.37%

-6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VMO и CGL-C.TO

Текущая волатильность для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) составляет 3.28%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что VMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMOCGL-C.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

7.57%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

22.90%

-16.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

26.70%

-17.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

18.22%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

16.73%

-4.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMO и CGL-C.TO

Дивидендная доходность VMO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, тогда как CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust		7.69%7.84%6.44%4.47%5.69%4.64%4.66%4.94%5.95%5.98%6.73%6.33%

Часто задаваемые вопросы

VMO and CGL-C.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMO и CGL-C.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор