PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMO с BTCX-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMO с BTCX-B.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VMO (Invesco Municipal Opportunity Trust) is a stock, while BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) is Cryptocurrency fund managed by CI Global Asset Management. Over the past 5 years, VMO returned -0.67%/yr vs 10.28%/yr for BTCX-B.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VMO и BTCX-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VMO торгуется в USD, в то время как BTCX-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCX-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VMO показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у BTCX-B.TO с доходностью -27.68%.

VMO

1 день
0.00%
1 месяц
0.72%
С начала года
5.19%
6 месяцев
5.33%
1 год
16.40%
3 года*
8.21%
5 лет*
-0.67%
10 лет*
1.72%

BTCX-B.TO

1 день
0.13%
1 месяц
-22.07%
С начала года
-27.68%
6 месяцев
-29.69%
1 год
-39.88%
3 года*
34.15%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMO и BTCX-B.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust		5.19%6.57%7.73%1.54%-24.29%9.38%
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		-27.68%-7.08%120.35%155.48%-64.32%-19.16%

Correlation

The correlation between VMO and BTCX-B.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Municipal Opportunity Trust

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units

Часто сравнивают с VMO:
VMO с VFV.TOVMO с SPHQVMO с VOOVMO с IEMGVMO с VEAVMO с IIMVMO с VT
Часто сравнивают с BTCX-B.TO:
BTCX-B.TO с FBTCBTCX-B.TO с BTC-USDBTCX-B.TO с IBITBTCX-B.TO с GLXY.TOBTCX-B.TO с XEQT.TOBTCX-B.TO с STRKBTCX-B.TO с HXQ.TO

Доходность на риск

VMO vs. BTCX-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMO
Ранг доходности на риск VMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BTCX-B.TO
Ранг доходности на риск BTCX-B.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCX-B.TO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCX-B.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCX-B.TO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCX-B.TO: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMO c BTCX-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMOBTCX-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
-0.94

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
-1.33

+4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.85

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

-0.78

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

-1.37

+10.58

VMO vs. BTCX-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMO на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа BTCX-B.TO равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMO и BTCX-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMO и BTCX-B.TO

Максимальная просадка VMO за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки BTCX-B.TO в -76.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMO и BTCX-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMOBTCX-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.11%

-76.99%

+26.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-52.00%

+45.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-52.00%

+35.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.70%

-76.99%

+39.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-49.50%

+41.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-34.21%

+24.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

29.67%

-27.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VMO и BTCX-B.TO

Текущая волатильность для Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) составляет 3.28%, в то время как у CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) волатильность равна 12.32%. Это указывает на то, что VMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCX-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMOBTCX-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

12.32%

-9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

34.02%

-27.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

43.36%

-34.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

54.27%

-42.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

55.26%

-42.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMO и BTCX-B.TO

Дивидендная доходность VMO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, тогда как BTCX-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMO
Invesco Municipal Opportunity Trust		7.69%7.84%6.44%4.47%5.69%4.64%4.66%4.94%5.95%5.98%6.73%6.33%

Часто задаваемые вопросы

VMO and BTCX-B.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMO и BTCX-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор