PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNVX с SVTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMNVX с SVTAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMNVX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares) and SVTAX (SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, VMNVX returned 8.70%/yr vs 7.21%/yr for SVTAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VMNVX charges 0.14%/yr vs 1.11%/yr for SVTAX.

Доходность

Сравнение доходности VMNVX и SVTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMNVX показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у SVTAX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции VMNVX превзошли акции SVTAX по среднегодовой доходности: 8.70% против 7.21% соответственно.

VMNVX

1 день
-0.38%
1 месяц
1.55%
С начала года
8.02%
6 месяцев
8.49%
1 год
13.24%
3 года*
13.53%
5 лет*
9.09%
10 лет*
8.70%

SVTAX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.09%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.82%
1 год
6.35%
3 года*
11.22%
5 лет*
7.13%
10 лет*
7.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMNVX и SVTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		8.02%12.83%13.42%7.94%-4.46%15.40%-3.94%22.66%-1.70%16.03%
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		3.04%13.44%12.77%7.77%-7.80%18.18%-2.68%19.81%-6.47%17.19%

Correlation

The correlation between VMNVX and SVTAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г.

0.92

The correlation between VMNVX and SVTAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с VMNVX:
VMNVX с VMVFXVMNVX с VOOVMNVX с VIGVMNVX с vtwaxVMNVX с VVIAXVMNVX с HDVVMNVX с ^GSPC
Часто сравнивают с SVTAX:
SVTAX с VTSVTAX с VOOSVTAX с ^GSPCSVTAX с SCHDSVTAX с SGMAXSVTAX с GCCHXSVTAX с HLMGX

Доходность на риск

VMNVX vs. SVTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNVX
Ранг доходности на риск VMNVX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNVX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SVTAX
Ранг доходности на риск SVTAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVTAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVTAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVTAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVTAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVTAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNVX c SVTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMNVXSVTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.85

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.26

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.02

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

3.17

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMNVX vs. SVTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNVX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа SVTAX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNVX и SVTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMNVXSVTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.85

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.68

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.50

+0.30

Просадки

Сравнение просадок VMNVX и SVTAX

Максимальная просадка VMNVX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки SVTAX в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNVX и SVTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMNVXSVTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.11%

-43.81%

+10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-5.99%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.93%

-10.37%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.93%

-16.52%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.11%

-31.02%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-3.13%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-8.06%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.92%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNVX и SVTAX

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что VMNVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMNVXSVTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.61%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

5.08%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

7.20%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

10.61%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

12.27%

-0.31%

Сравнение комиссий VMNVX и SVTAX

VMNVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SVTAX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNVX и SVTAX

Дивидендная доходность VMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности SVTAX в 8.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		8.51%8.77%8.68%5.76%10.62%11.81%1.00%5.39%10.70%7.90%5.97%6.45%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		9.32%10.07%3.84%3.13%5.03%6.33%2.15%4.62%7.37%2.31%2.82%3.30%

Часто задаваемые вопросы

VMNVX and SVTAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMNVX has higher volatility (1.99%) compared to SVTAX (1.61%). In terms of maximum drawdown, VMNVX dropped -33.11% vs SVTAX's -43.81%.

VMNVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMNVX и SVTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор