Сравнение VMNVX с LEMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB).
VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VMNVX и LEMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMNVX и LEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 2.89% | 12.83% | 13.42% | 7.94% | -4.46% | 15.40% | -3.94% | 22.66% | -1.70% | 16.03% |
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | -1.40% | 18.02% | -1.72% | 7.23% | -10.74% | -9.92% | 3.10% | 6.40% | -7.49% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, VMNVX показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у LEMB с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции VMNVX превзошли акции LEMB по среднегодовой доходности: 8.38% против 1.04% соответственно.
VMNVX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 8.38%
LEMB
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 1.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMNVX и LEMB
VMNVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии LEMB в 0.30%.
Доходность на риск
VMNVX vs. LEMB — Ранг доходности на риск
VMNVX
LEMB
Сравнение VMNVX c LEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMNVX | LEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.79 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.40 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.02 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 8.47 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMNVX | LEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.79 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.11 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.11 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.03 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между VMNVX и LEMB составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNVX и LEMB
Дивидендная доходность VMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности LEMB в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 9.78% | 10.07% | 3.84% | 3.13% | 5.03% | 6.33% | 2.15% | 4.62% | 7.37% | 2.31% | 2.82% | 3.30% |
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 2.48% | 2.44% | 0.00% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок VMNVX и LEMB
Максимальная просадка VMNVX за все время составила -33.11%, что больше максимальной просадки LEMB в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNVX и LEMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMNVX | LEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -30.82% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -6.00% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.93% | -25.29% | +12.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.11% | -29.09% | -4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -7.30% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -12.83% | +10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.43% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNVX и LEMB
Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) составляет 2.93%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что VMNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMNVX | LEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 3.20% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.02% | 4.72% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 6.86% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 8.19% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 9.33% | +2.63% |