PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNIX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMNIX с KCEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VMNIX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMNIX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		6.12%9.36%5.84%12.33%13.47%23.39%-11.58%-0.18%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		3.04%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, VMNIX показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у KCEIX с доходностью 3.04%.

VMNIX

1 день
0.09%
1 месяц
3.02%
С начала года
6.12%
6 месяцев
8.21%
1 год
16.09%
3 года*
11.80%
5 лет*
12.53%
10 лет*
4.06%

KCEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
3.04%
6 месяцев
5.67%
1 год
9.14%
3 года*
9.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с VMNIX:
VMNIX с VMNFXVMNIX с IMMXVMNIX с QQQVMNIX с ^GSPCVMNIX с VIMAXVMNIX с VIGAXVMNIX с QNZIX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX

Сравнение комиссий VMNIX и KCEIX

VMNIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии KCEIX в 1.50%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMNIX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNIX
Ранг доходности на риск VMNIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNIX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMNIXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.48

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

2.16

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

2.67

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

8.16

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMNIX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNIX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа KCEIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNIX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMNIXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.48

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.75

1.31

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.79

-0.48

Корреляция

Корреляция между VMNIX и KCEIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNIX и KCEIX

Дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности KCEIX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		3.37%3.59%5.67%5.15%0.78%0.20%0.86%3.23%1.00%1.16%0.45%0.10%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMNIX и KCEIX

Максимальная просадка VMNIX за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNIX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMNIXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-16.07%

-11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-3.50%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.69%

-7.12%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.23%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-3.55%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.15%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNIX и KCEIX

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что VMNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMNIXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.39%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.73%

3.79%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

6.52%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

7.02%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

8.07%

-1.72%