PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNIX с BPLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMNIX с BPLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX).

VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г.. BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VMNIX и BPLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMNIX и BPLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		5.62%9.36%5.84%12.33%13.47%23.39%-11.58%-9.48%0.66%-4.83%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		2.09%27.87%56.97%14.93%6.95%31.73%-5.82%8.97%-15.70%2.54%

Доходность по периодам

С начала года, VMNIX показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у BPLEX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции VMNIX уступали акциям BPLEX по среднегодовой доходности: 4.01% против 12.75% соответственно.

VMNIX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.96%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.54%
1 год
15.19%
3 года*
11.63%
5 лет*
12.42%
10 лет*
4.01%

BPLEX

1 день
1.51%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.09%
6 месяцев
8.39%
1 год
26.67%
3 года*
32.14%
5 лет*
23.79%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Boston Partners Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с VMNIX:
VMNIX с VMNFXVMNIX с IMMXVMNIX с QQQVMNIX с ^GSPCVMNIX с VIMAXVMNIX с VIGAXVMNIX с QNZIX
Часто сравнивают с BPLEX:
BPLEX с BPIRXBPLEX с CPLIXBPLEX с CLSEBPLEX с PRWCXBPLEX с QLEIXBPLEX с BLNDXBPLEX с DIVO

Сравнение комиссий VMNIX и BPLEX

VMNIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии BPLEX в 2.21%.

BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMNIX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNIX
Ранг доходности на риск VMNIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BPLEX
Ранг доходности на риск BPLEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLEX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNIX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMNIXBPLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.14

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

2.98

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

3.11

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

14.60

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMNIX vs. BPLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNIX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPLEX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNIX и BPLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMNIXBPLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.14

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.74

0.63

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.44

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.54

-0.23

Корреляция

Корреляция между VMNIX и BPLEX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNIX и BPLEX

Дивидендная доходность VMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности BPLEX в 10.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		3.38%3.59%5.67%5.15%0.78%0.20%0.86%3.23%1.00%1.16%0.45%0.10%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		10.72%10.94%58.72%28.35%15.19%5.11%44.84%11.33%9.69%0.83%0.00%9.91%

Просадки

Сравнение просадок VMNIX и BPLEX

Максимальная просадка VMNIX за все время составила -27.90%, что меньше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNIX и BPLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMNIXBPLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-43.47%

+15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-8.75%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.69%

-28.78%

+22.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

-37.65%

+12.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-2.89%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-6.65%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.86%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNIX и BPLEX

Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) составляет 1.57%, в то время как у Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что VMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMNIXBPLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

3.75%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

7.40%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

12.75%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

37.94%

-30.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

29.27%

-22.92%