PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNFX с LEQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMNFX с LEQIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) and LEQIX (LoCorr Dynamic Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, VMNFX returned 5.00%/yr vs 5.12%/yr for LEQIX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. VMNFX charges 1.31%/yr vs 1.99%/yr for LEQIX.

Доходность

Сравнение доходности VMNFX и LEQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMNFX показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у LEQIX с доходностью 5.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMNFX имеют среднегодовую доходность 5.00%, а акции LEQIX немного впереди с 5.12%.

VMNFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
12.03%
6 месяцев
14.75%
1 год
18.35%
3 года*
13.20%
5 лет*
12.98%
10 лет*
5.00%

LEQIX

1 день
-0.76%
1 месяц
2.99%
С начала года
5.59%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.63%
3 года*
7.88%
5 лет*
3.02%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMNFX и LEQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		12.03%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.89%
LEQIX
LoCorr Dynamic Equity Fund		5.59%2.88%11.56%3.43%-8.80%14.59%4.03%13.68%-12.53%2.58%

Correlation

The correlation between VMNFX and LEQIX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.01

The correlation between VMNFX and LEQIX shifts across timeframes, from -0.16 (3 years) to 0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

LoCorr Dynamic Equity Fund

Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VMVFXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VOO
Часто сравнивают с LEQIX:
LEQIX с LSPIXLEQIX с GTAPXLEQIX с BIVIXLEQIX с LFMAXLEQIX с LCSIXLEQIX с QAMNXLEQIX с LOTIX

Доходность на риск

VMNFX vs. LEQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
LEQIX
Ранг доходности на риск LEQIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEQIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEQIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEQIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEQIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEQIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNFX c LEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMNFXLEQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.40

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.15

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

2.81

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

7.25

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMNFX vs. LEQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNFX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа LEQIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNFX и LEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMNFXLEQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.40

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

0.31

+1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.42

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.26

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VMNFX и LEQIX

Максимальная просадка VMNFX за все время составила -26.42%, что меньше максимальной просадки LEQIX в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и LEQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMNFXLEQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.42%

-32.49%

+6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-4.55%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.44%

-12.68%

+7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-17.78%

+11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.09%

-32.49%

+7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.35%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-6.76%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.76%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNFX и LEQIX

Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) составляет 1.97%, в то время как у LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMNFXLEQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

2.98%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

6.52%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

9.15%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

9.93%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

12.16%

-5.77%

Сравнение комиссий VMNFX и LEQIX

VMNFX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии LEQIX в 1.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNFX и LEQIX

Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности LEQIX в 19.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEQIX
LoCorr Dynamic Equity Fund		19.20%20.27%1.22%1.50%1.31%6.09%0.00%0.33%3.86%4.40%0.00%0.00%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.13%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%

Часто задаваемые вопросы

VMNFX and LEQIX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEQIX has higher volatility (2.98%) compared to VMNFX (1.97%). In terms of maximum drawdown, VMNFX dropped -26.42% vs LEQIX's -32.49%.

VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMNFX и LEQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор