Сравнение LEQIX с BIVIX
LEQIX (LoCorr Dynamic Equity Fund) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, LEQIX returned 3.27%/yr vs 9.18%/yr for BIVIX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. LEQIX charges 1.99%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.
Доходность
Сравнение доходности LEQIX и BIVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEQIX показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -13.33%.
LEQIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 6.40%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 5.20%
BIVIX
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -13.33%
- 6 месяцев
- -9.90%
- 1 год
- -7.34%
- 3 года*
- -4.36%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEQIX и BIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEQIX LoCorr Dynamic Equity Fund | 6.40% | 2.88% | 11.56% | 3.43% | -8.80% | 14.59% | 4.03% | 13.68% | -12.53% | 3.86% |
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | -13.33% | 4.63% | -8.81% | 16.80% | 50.01% | 63.81% | 11.46% | 11.59% | 3.68% | 8.93% |
Correlation
The correlation between LEQIX and BIVIX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г. | 0.22 |
The correlation between LEQIX and BIVIX shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEQIX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск
LEQIX
BIVIX
Сравнение LEQIX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEQIX | BIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.98 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | -0.31 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | -0.81 | +9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEQIX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | -0.26 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.55 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.85 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок LEQIX и BIVIX
Максимальная просадка LEQIX за все время составила -32.49%, что больше максимальной просадки BIVIX в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEQIX и BIVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEQIX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.49% | -20.70% | -11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -20.70% | +16.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.68% | -20.70% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.78% | -20.70% | +2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -18.79% | +18.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -5.89% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 7.80% | -6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEQIX и BIVIX
Текущая волатильность для LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) составляет 2.91%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что LEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEQIX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 12.08% | -9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 20.18% | -13.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.14% | 24.20% | -15.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 16.70% | -6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.16% | 17.09% | -4.93% |
Сравнение комиссий LEQIX и BIVIX
LEQIX берет комиссию в 1.99%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEQIX и BIVIX
Дивидендная доходность LEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.05%, что больше доходности BIVIX в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.53% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% |
LEQIX LoCorr Dynamic Equity Fund | 19.05% | 20.27% | 1.22% | 1.50% | 1.31% | 6.09% | 0.00% | 0.33% | 3.86% | 4.40% |
Часто задаваемые вопросы
LEQIX and BIVIX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVIX has higher volatility (12.08%) compared to LEQIX (2.91%). In terms of maximum drawdown, LEQIX dropped -32.49% vs BIVIX's -20.70%.
LEQIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEQIX и BIVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор