PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEQIX с GTAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEQIX с GTAPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEQIX (LoCorr Dynamic Equity Fund) and GTAPX (Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, LEQIX returned 5.20%/yr vs 5.77%/yr for GTAPX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEQIX charges 1.99%/yr vs 1.25%/yr for GTAPX.

Доходность

Сравнение доходности LEQIX и GTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEQIX показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у GTAPX с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции LEQIX уступали акциям GTAPX по среднегодовой доходности: 5.20% против 5.77% соответственно.

LEQIX

1 день
0.17%
1 месяц
3.60%
С начала года
6.40%
6 месяцев
5.09%
1 год
13.58%
3 года*
8.16%
5 лет*
3.27%
10 лет*
5.20%

GTAPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
5.43%
6 месяцев
7.29%
1 год
14.91%
3 года*
12.02%
5 лет*
8.76%
10 лет*
5.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEQIX и GTAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEQIX
LoCorr Dynamic Equity Fund		6.40%2.88%11.56%3.43%-8.80%14.59%4.03%13.68%-12.53%2.58%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		5.43%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%8.74%

Correlation

The correlation between LEQIX and GTAPX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.56

Over the past year, the correlation between LEQIX and GTAPX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Dynamic Equity Fund

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Часто сравнивают с LEQIX:
LEQIX с LSPIXLEQIX с BIVIXLEQIX с LFMAXLEQIX с LCSIXLEQIX с QAMNXLEQIX с LOTIXLEQIX с VMNFX
Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с SPYGTAPX с GARIXGTAPX с WRAIXGTAPX с SAOAXGTAPX с RLSIXGTAPX с VMNIX

Доходность на риск

LEQIX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEQIX
Ранг доходности на риск LEQIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEQIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEQIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEQIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEQIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEQIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEQIX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEQIXGTAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.22

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.29

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

5.00

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

15.60

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEQIX vs. GTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEQIX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTAPX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEQIX и GTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEQIXGTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.22

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.81

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.57

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.40

-0.13

Просадки

Сравнение просадок LEQIX и GTAPX

Максимальная просадка LEQIX за все время составила -32.49%, что больше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEQIX и GTAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEQIXGTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-30.40%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-3.01%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.68%

-12.21%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.78%

-12.21%

-5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.49%

-30.40%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.22%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-7.04%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.96%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности LEQIX и GTAPX

LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что LEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEQIXGTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.05%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

5.01%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.14%

6.77%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

10.89%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.16%

10.22%

+1.94%

Сравнение комиссий LEQIX и GTAPX

LEQIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEQIX и GTAPX

Дивидендная доходность LEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.05%, что больше доходности GTAPX в 15.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		15.73%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%
LEQIX
LoCorr Dynamic Equity Fund		19.05%20.27%1.22%1.50%1.31%6.09%0.00%0.33%3.86%4.40%

Часто задаваемые вопросы

LEQIX and GTAPX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEQIX has higher volatility (2.91%) compared to GTAPX (2.05%). In terms of maximum drawdown, LEQIX dropped -32.49% vs GTAPX's -30.40%.

GTAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEQIX и GTAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор