Сравнение LEQIX с GTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).
LEQIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 9 мая 2013 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности LEQIX и GTAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEQIX и GTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEQIX LoCorr Dynamic Equity Fund | -0.18% | 2.88% | 11.56% | 3.43% | -8.80% | 14.59% | 4.03% | 13.68% | -12.53% | 2.58% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | -5.16% | 3.26% | -8.65% | 8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, LEQIX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 2.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LEQIX имеют среднегодовую доходность 5.12%, а акции GTAPX немного впереди с 5.34%.
LEQIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 5.12%
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEQIX и GTAPX
LEQIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.
Доходность на риск
LEQIX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск
LEQIX
GTAPX
Сравнение LEQIX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEQIX | GTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.82 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.64 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.33 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 11.90 | -7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEQIX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.82 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.84 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.53 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.39 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между LEQIX и GTAPX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEQIX и GTAPX
Дивидендная доходность LEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.31%, что больше доходности GTAPX в 16.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEQIX LoCorr Dynamic Equity Fund | 20.31% | 20.27% | 1.22% | 1.50% | 1.31% | 6.09% | 0.00% | 0.33% | 3.86% | 4.40% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LEQIX и GTAPX
Максимальная просадка LEQIX за все время составила -32.49%, что больше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEQIX и GTAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEQIX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.49% | -30.40% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.94% | -4.15% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.78% | -12.21% | -5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.49% | -30.40% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -0.90% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -7.09% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.16% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEQIX и GTAPX
LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что LEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEQIX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 1.98% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 5.12% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 8.18% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.93% | 10.89% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.20% | 10.20% | +2.00% |