PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEQIX с LFMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEQIX с LFMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX).

LEQIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 9 мая 2013 г.. LFMAX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LEQIX и LFMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEQIX и LFMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEQIX
LoCorr Dynamic Equity Fund		-0.18%2.88%11.56%3.43%-8.80%14.59%4.03%13.68%-12.53%2.58%
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund		8.67%2.56%6.36%-6.69%15.03%-0.17%5.41%12.51%-5.38%2.69%

Доходность по периодам

С начала года, LEQIX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у LFMAX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции LEQIX превзошли акции LFMAX по среднегодовой доходности: 5.12% против 3.85% соответственно.

LEQIX

1 день
1.65%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-0.97%
1 год
8.83%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.50%
10 лет*
5.12%

LFMAX

1 день
0.12%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.67%
6 месяцев
9.73%
1 год
11.60%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.25%
10 лет*
3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Dynamic Equity Fund

LoCorr Macro Strategies Fund

Часто сравнивают с LEQIX:
LEQIX с LSPIXLEQIX с LOTIXLEQIX с LCSIXLEQIX с QAMNXLEQIX с VMNFXLEQIX с BDMIXLEQIX с BIVIX
Часто сравнивают с LFMAX:
LFMAX с SPYLFMAX с EVOIXLFMAX с ABYAXLFMAX с GFIRXLFMAX с LSPIXLFMAX с MFTFXLFMAX с PQTPX

Сравнение комиссий LEQIX и LFMAX

LEQIX берет комиссию в 1.99%, что меньше комиссии LFMAX в 2.13%.

LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund
LEQIX
LoCorr Dynamic Equity Fund

Доходность на риск

LEQIX vs. LFMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEQIX
Ранг доходности на риск LEQIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEQIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEQIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEQIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEQIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEQIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
LFMAX
Ранг доходности на риск LFMAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEQIX c LFMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEQIXLFMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.00

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.91

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

3.85

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

10.20

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEQIX vs. LFMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEQIX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа LFMAX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEQIX и LFMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEQIXLFMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.00

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.59

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.51

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.34

-0.11

Корреляция

Корреляция между LEQIX и LFMAX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEQIX и LFMAX

Дивидендная доходность LEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.31%, что больше доходности LFMAX в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEQIX
LoCorr Dynamic Equity Fund		20.31%20.27%1.22%1.50%1.31%6.09%0.00%0.33%3.86%4.40%0.00%0.00%
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund		2.71%2.94%2.88%2.96%14.38%4.79%5.65%4.48%2.83%5.98%1.97%2.87%

Просадки

Сравнение просадок LEQIX и LFMAX

Максимальная просадка LEQIX за все время составила -32.49%, что больше максимальной просадки LFMAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEQIX и LFMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEQIXLFMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-23.16%

-9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-3.01%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.78%

-12.54%

-5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.49%

-12.54%

-19.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

0.00%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-7.13%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.14%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности LEQIX и LFMAX

LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что LEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEQIXLFMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

1.76%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

4.56%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

5.81%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.93%

7.27%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.20%

7.63%

+4.57%