PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EDEN с EWN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EDEN и EWN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EDEN с EWN

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN).

EDEN и EWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDEN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. EWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Netherlands Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDEN или EWN.

Доходность

Сравнение доходности EDEN и EWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDEN:

-0.39

EWN:

0.24

Коэф-т Сортино

EDEN:

-0.47

EWN:

0.40

Коэф-т Омега

EDEN:

0.94

EWN:

1.05

Коэф-т Кальмара

EDEN:

-0.30

EWN:

0.19

Коэф-т Мартина

EDEN:

-0.63

EWN:

0.42

Индекс Язвы

EDEN:

13.80%

EWN:

8.99%

Дневная вол-ть

EDEN:

20.55%

EWN:

22.59%

Макс. просадка

EDEN:

-36.61%

EWN:

-65.22%

Текущая просадка

EDEN:

-12.56%

EWN:

-0.28%

Доходность по периодам

С начала года, EDEN показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у EWN с доходностью 18.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EDEN имеют среднегодовую доходность 9.13%, а акции EWN немного впереди с 9.19%.

EDEN

С начала года

8.45%

1 месяц

8.59%

6 месяцев

1.28%

1 год

-8.86%

3 года

8.37%

5 лет

11.21%

10 лет

9.13%

EWN

С начала года

18.79%

1 месяц

8.34%

6 месяцев

16.98%

1 год

5.30%

3 года

12.32%

5 лет

13.19%

10 лет

9.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Denmark ETF

iShares MSCI Netherlands ETF

Сравнение комиссий EDEN и EWN

EDEN берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии EWN в 0.50%.

EDEN
iShares MSCI Denmark ETF
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDEN и EWN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EDEN
Ранг риск-скорректированной доходности EDEN, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDEN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
EWN
Ранг риск-скорректированной доходности EWN, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EDEN c EWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EDEN на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа EWN равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDEN и EWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDEN и EWN

Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности EWN в 1.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		1.38%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%0.87%
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		1.84%2.18%1.79%1.98%1.02%0.78%2.58%2.40%1.68%2.71%1.92%2.30%

Просадки

Сравнение просадок EDEN и EWN

Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки EWN в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и EWN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EDEN и EWN

iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что EDEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...