Сравнение EDEN с EWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и iShares MSCI Italy ETF (EWI).
EDEN и EWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDEN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDEN и EWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDEN и EWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | -7.84% | 10.58% | -3.94% | 17.99% | -11.47% | 14.81% | 42.56% | 24.37% | -14.43% | 35.39% |
EWI iShares MSCI Italy ETF | 0.33% | 55.72% | 10.23% | 30.63% | -14.16% | 14.38% | 1.69% | 26.98% | -17.18% | 28.70% |
Доходность по периодам
С начала года, EDEN показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у EWI с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции EDEN уступали акциям EWI по среднегодовой доходности: 8.14% против 12.24% соответственно.
EDEN
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 8.14%
EWI
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDEN и EWI
EDEN берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии EWI в 0.49%.
Доходность на риск
EDEN vs. EWI — Ранг доходности на риск
EDEN
EWI
Сравнение EDEN c EWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDEN | EWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.51 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 2.12 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 2.31 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 9.19 | -8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDEN | EWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.51 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.74 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.22 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между EDEN и EWI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDEN и EWI
Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности EWI в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 3.02% | 2.79% | 1.50% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% |
EWI iShares MSCI Italy ETF | 2.80% | 2.80% | 4.07% | 3.40% | 4.57% | 2.63% | 1.66% | 3.80% | 4.71% | 2.19% | 3.64% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок EDEN и EWI
Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки EWI в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и EWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDEN | EWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -70.38% | +33.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | -14.21% | -6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -35.25% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -43.00% | +6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -5.90% | -11.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -29.10% | +21.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 3.57% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDEN и EWI
Текущая волатильность для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) составляет 7.27%, в то время как у iShares MSCI Italy ETF (EWI) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что EDEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDEN | EWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 8.36% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 13.28% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 21.51% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 20.96% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 23.29% | -3.94% |