Сравнение EDEN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EDEN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDEN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDEN или VOO.
Основные характеристики
| EDEN | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.34% | 5.63% |
| Дох-ть за 1 год | 11.04% | 23.68% |
| Дох-ть за 3 года | 6.30% | 7.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.19% | 13.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.43% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 15.57% | 11.70% |
| Макс. просадка | -36.61% | -33.99% |
| Current Drawdown | -4.20% | -4.45% |
Корреляция
Корреляция между EDEN и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EDEN и VOO
С начала года, EDEN показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции EDEN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.43% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDEN и VOO
EDEN берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDEN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDEN и VOO
Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 1.80% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% | 0.87% | 0.86% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EDEN и VOO
Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDEN и VOO
iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что EDEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.