PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMMSX с VPCCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMMSX с VPCCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX).

VMMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г.. VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VMMSX и VPCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMMSX и VPCCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		3.63%35.68%5.91%10.58%-18.15%-1.40%15.79%21.42%-12.53%32.01%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		1.19%29.96%12.72%23.58%-12.43%24.30%12.04%27.70%-4.89%26.27%

Доходность по периодам

С начала года, VMMSX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у VPCCX с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции VMMSX уступали акциям VPCCX по среднегодовой доходности: 9.07% против 14.45% соответственно.

VMMSX

1 день
3.05%
1 месяц
-8.67%
С начала года
3.63%
6 месяцев
7.87%
1 год
33.08%
3 года*
16.11%
5 лет*
4.53%
10 лет*
9.07%

VPCCX

1 день
3.37%
1 месяц
-5.90%
С начала года
1.19%
6 месяцев
8.82%
1 год
33.95%
3 года*
20.49%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Vanguard PRIMECAP Core Fund

Часто сравнивают с VMMSX:
VMMSX с VEMIXVMMSX с FEMKXVMMSX с AVEMVMMSX с VAIGXVMMSX с GSYVMMSX с VTSAXVMMSX с XEMD.DE
Часто сравнивают с VPCCX:
VPCCX с VTSAXVPCCX с POSKXVPCCX с VTIVPCCX с VWUSXVPCCX с VGHAXVPCCX с VHCOXVPCCX с VT

Сравнение комиссий VMMSX и VPCCX

VMMSX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VPCCX в 0.46%.

VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund

Доходность на риск

VMMSX vs. VPCCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMMSX
Ранг доходности на риск VMMSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VPCCX
Ранг доходности на риск VPCCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMMSX c VPCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMMSXVPCCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.62

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.26

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.52

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

11.20

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMMSX vs. VPCCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMMSX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPCCX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMMSX и VPCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMMSXVPCCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.62

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.69

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.63

-0.36

Корреляция

Корреляция между VMMSX и VPCCX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMMSX и VPCCX

Дивидендная доходность VMMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности VPCCX в 17.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		2.24%2.32%3.33%3.05%3.71%6.80%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		17.05%17.25%7.17%5.73%8.40%6.89%7.89%6.99%9.45%4.10%5.52%4.96%

Просадки

Сравнение просадок VMMSX и VPCCX

Максимальная просадка VMMSX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки VPCCX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMMSX и VPCCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMMSXVPCCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-47.53%

+8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-13.41%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.39%

-22.75%

-14.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

-34.60%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-7.28%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-5.78%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.02%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VMMSX и VPCCX

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что VMMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMMSXVPCCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

6.99%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

12.33%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

20.73%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

17.36%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

18.61%

-0.32%