PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMMSX с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMMSX с EEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

VMMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VMMSX и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMMSX и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		3.63%35.68%5.91%10.58%-18.15%-1.40%15.79%21.42%-12.53%32.01%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Доходность по периодам

С начала года, VMMSX показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции VMMSX превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 9.07% против 7.66% соответственно.

VMMSX

1 день
3.05%
1 месяц
-8.67%
С начала года
3.63%
6 месяцев
7.87%
1 год
33.08%
3 года*
16.11%
5 лет*
4.53%
10 лет*
9.07%

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VMMSX:
VMMSX с VEMIXVMMSX с FEMKXVMMSX с AVEMVMMSX с VAIGXVMMSX с GSYVMMSX с VTSAXVMMSX с XEMD.DE
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий VMMSX и EEM

VMMSX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.

VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

VMMSX vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMMSX
Ранг доходности на риск VMMSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMMSX c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMMSXEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.67

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.26

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.52

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

9.62

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMMSX vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMMSX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMMSX и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMMSXEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.67

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.20

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.38

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.35

-0.08

Корреляция

Корреляция между VMMSX и EEM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMMSX и EEM

Дивидендная доходность VMMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности EEM в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		2.24%2.32%3.33%3.05%3.71%6.80%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок VMMSX и EEM

Максимальная просадка VMMSX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMMSX и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

VMMSXEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-66.43%

+27.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-13.52%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.39%

-37.82%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

-39.82%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-9.60%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-16.12%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.55%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VMMSX и EEM

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) составляет 8.89%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что VMMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMMSXEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

9.51%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

15.13%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

20.24%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

18.43%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

20.32%

-2.03%