Сравнение VMLUX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VMLUX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMLUX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.03% | 5.50% | 3.25% | 4.29% | -2.90% | 0.23% | 3.38% | 4.21% | 1.64% | 2.13% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VMLUX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
VMLUX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 2.07%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMLUX и USMSX
VMLUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
VMLUX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
VMLUX
USMSX
Сравнение VMLUX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMLUX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 3.63 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 6.49 | -3.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 3.18 | -1.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 6.48 | -4.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 33.64 | -23.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMLUX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 3.63 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 2.39 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 1.86 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между VMLUX и USMSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMLUX и USMSX
Дивидендная доходность VMLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.14% | 3.85% | 3.38% | 2.39% | 1.64% | 1.04% | 1.70% | 2.10% | 1.89% | 1.65% | 1.62% | 1.58% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMLUX и USMSX
Максимальная просадка VMLUX за все время составила -6.41%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLUX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMLUX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -2.09% | -4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -0.40% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -2.03% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.30% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -0.22% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.08% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMLUX и USMSX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что VMLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMLUX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.22% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 0.40% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 0.69% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 0.70% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.92% | 0.74% | +1.18% |