Сравнение VMLUX с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).
VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VMLUX и BSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMLUX и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.03% | 5.50% | 3.25% | 4.29% | -2.90% | 0.23% | 3.38% | 4.21% | 1.64% | 2.13% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.16% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, VMLUX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 0.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMLUX имеют среднегодовую доходность 2.07%, а акции BSV немного отстают с 1.97%.
VMLUX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 2.07%
BSV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMLUX и BSV
VMLUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMLUX vs. BSV — Ранг доходности на риск
VMLUX
BSV
Сравнение VMLUX c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMLUX | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 2.04 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 3.25 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.40 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.23 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 12.23 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMLUX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.04 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.62 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.83 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.86 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между VMLUX и BSV составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMLUX и BSV
Дивидендная доходность VMLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности BSV в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLUX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.14% | 3.85% | 3.38% | 2.39% | 1.64% | 1.04% | 1.70% | 2.10% | 1.89% | 1.65% | 1.62% | 1.58% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.93% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок VMLUX и BSV
Максимальная просадка VMLUX за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLUX и BSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMLUX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -8.54% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -1.29% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -8.54% | +2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.41% | -8.54% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.76% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -0.98% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.34% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMLUX и BSV
Текущая волатильность для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что VMLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMLUX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.78% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 1.19% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 2.00% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 2.71% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.92% | 2.37% | -0.45% |