Сравнение VMLTX с VTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).
VMLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 авг. 1987 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VMLTX и VTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMLTX и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.14% | 5.39% | 3.14% | 3.82% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.18% | 4.19% | 1.85% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VMLTX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у VTES с доходностью 0.18%.
VMLTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 2.03%
VTES
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMLTX и VTES
VMLTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMLTX vs. VTES — Ранг доходности на риск
VMLTX
VTES
Сравнение VMLTX c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMLTX | VTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.91 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 2.43 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.49 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.28 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 7.30 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMLTX | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.91 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 1.79 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VMLTX и VTES составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMLTX и VTES
Дивидендная доходность VMLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности VTES в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.06% | 3.75% | 3.27% | 2.30% | 1.56% | 1.64% | 1.62% | 2.01% | 1.81% | 1.55% | 1.52% | 1.50% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.76% | 2.77% | 2.99% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMLTX и VTES
Максимальная просадка VMLTX за все время составила -6.41%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLTX и VTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMLTX | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -2.42% | -3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -1.59% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -1.09% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -0.48% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.49% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMLTX и VTES
Текущая волатильность для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) составляет 0.50%, в то время как у Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что VMLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMLTX | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.68% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 0.97% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33% | 1.82% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.84% | 1.75% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.92% | 1.75% | +0.17% |