Сравнение VMLTX с VCADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX).
VMLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 авг. 1987 г.. VCADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VMLTX и VCADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMLTX и VCADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.14% | 5.39% | 3.14% | 4.19% | -2.98% | 0.83% | 3.30% | 4.11% | 1.56% | 2.02% |
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.70% | 5.90% | 2.24% | 5.91% | -6.61% | 0.46% | 4.62% | 7.04% | 1.28% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VMLTX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у VCADX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции VMLTX уступали акциям VCADX по среднегодовой доходности: 2.03% против 2.25% соответственно.
VMLTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 2.03%
VCADX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMLTX и VCADX
VMLTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VCADX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMLTX vs. VCADX — Ранг доходности на риск
VMLTX
VCADX
Сравнение VMLTX c VCADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMLTX | VCADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.39 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 1.87 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.40 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.48 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 5.66 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMLTX | VCADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.39 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.48 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.66 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 1.08 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между VMLTX и VCADX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMLTX и VCADX
Дивидендная доходность VMLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности VCADX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.06% | 3.75% | 3.27% | 2.30% | 1.56% | 1.64% | 1.62% | 2.01% | 1.81% | 1.55% | 1.52% | 1.50% |
VCADX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.14% | 3.82% | 3.35% | 2.57% | 2.36% | 1.77% | 2.28% | 2.72% | 2.71% | 2.66% | 2.76% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок VMLTX и VCADX
Максимальная просадка VMLTX за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки VCADX в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLTX и VCADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMLTX | VCADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -11.13% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -3.78% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.69% | -11.13% | +5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.41% | -11.13% | +4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -2.81% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -1.50% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.99% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMLTX и VCADX
Текущая волатильность для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) составляет 0.50%, в то время как у Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что VMLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMLTX | VCADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.94% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 1.53% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33% | 3.91% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.84% | 3.22% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.92% | 3.42% | -1.50% |