PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMIDX с VSTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMIDX с VSTIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX).

VMIDX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 окт. 1991 г.. VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VMIDX и VSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMIDX и VSTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		-0.56%-7.10%13.57%15.73%-13.10%24.39%13.83%25.59%-17.06%15.94%
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		-7.17%14.28%24.76%25.62%-18.11%28.40%18.55%31.05%-8.09%21.46%

Доходность по периодам

С начала года, VMIDX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у VSTIX с доходностью -7.17%. За последние 10 лет акции VMIDX уступали акциям VSTIX по среднегодовой доходности: 7.64% против 12.75% соответственно.

VMIDX

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.00%
1 год
13.41%
3 года*
5.46%
5 лет*
2.95%
10 лет*
7.64%

VSTIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-4.75%
1 год
14.10%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Mid Cap Index Fund

VALIC Company I Stock Index Fund

Часто сравнивают с VMIDX:
VMIDX с IUIT.LVMIDX с VCULXVMIDX с QCGDXVMIDX с VCIEXVMIDX с BIGTXVMIDX с SWMCXVMIDX с VCNIX
Часто сравнивают с VSTIX:
VSTIX с VCULXVSTIX с VOOVSTIX с VTIVSTIX с VTSAXVSTIX с VCBCXVSTIX с FXAIXVSTIX с JEPQ

Сравнение комиссий VMIDX и VSTIX

VMIDX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VSTIX в 0.29%.

VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund

Доходность на риск

VMIDX vs. VSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMIDX
Ранг доходности на риск VMIDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMIDX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VSTIX
Ранг доходности на риск VSTIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMIDX c VSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMIDXVSTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.85

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.35

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

0.85

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

4.16

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMIDX vs. VSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMIDX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTIX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIDX и VSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMIDXVSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.85

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.61

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.70

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.30

-0.14

Корреляция

Корреляция между VMIDX и VSTIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIDX и VSTIX

Дивидендная доходность VMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%, что больше доходности VSTIX в 13.79%

TTM202520242023202220212020201920182017
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		14.32%0.00%5.05%13.91%10.75%3.62%8.68%11.05%1.31%9.01%
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		13.79%0.00%6.25%7.76%11.33%5.68%7.26%3.37%1.81%5.48%

Просадки

Сравнение просадок VMIDX и VSTIX

Максимальная просадка VMIDX за все время составила -67.05%, примерно равная максимальной просадке VSTIX в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIDX и VSTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMIDXVSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.05%

-69.93%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-12.14%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.16%

-24.41%

-9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

-33.52%

-8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.83%

-8.98%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-20.78%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.61%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VMIDX и VSTIX

VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMIDXVSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

3.95%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

8.50%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

17.66%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

17.40%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

18.33%

+3.45%