PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMIDX с VMSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMIDX с VMSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMIDX (VALIC Company I Mid Cap Index Fund) and VMSGX (VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund) are both mutual funds - VMIDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by VALIC, while VMSGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VMIDX returned 8.71%/yr vs 13.66%/yr for VMSGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VMIDX charges 0.34%/yr vs 0.75%/yr for VMSGX.

Доходность

Сравнение доходности VMIDX и VMSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMIDX показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у VMSGX с доходностью 10.49%. За последние 10 лет акции VMIDX уступали акциям VMSGX по среднегодовой доходности: 8.71% против 13.66% соответственно.

VMIDX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.52%
С начала года
13.79%
6 месяцев
13.48%
1 год
25.19%
3 года*
10.32%
5 лет*
4.79%
10 лет*
8.71%

VMSGX

1 день
-0.43%
1 месяц
4.71%
С начала года
10.49%
6 месяцев
8.54%
1 год
17.07%
3 года*
17.95%
5 лет*
8.31%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMIDX и VMSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		13.79%-7.10%13.57%15.73%-13.10%24.39%13.83%25.59%-17.06%15.94%
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		10.49%11.23%19.79%22.06%-23.40%16.87%34.60%37.63%-8.89%26.30%

Correlation

The correlation between VMIDX and VMSGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2004 г.

0.91

The correlation between VMIDX and VMSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Mid Cap Index Fund

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с VMIDX:
VMIDX с IUIT.LVMIDX с VCULXVMIDX с QCGDXVMIDX с VCGAXVMIDX с VCIEXVMIDX с VCNIXVMIDX с BIGTX
Часто сравнивают с VMSGX:
VMSGX с VMGRXVMSGX с VFIAXVMSGX с IVOOVMSGX с MINTVMSGX с VVSCXVMSGX с VVSGXVMSGX с VCGAX

Доходность на риск

VMIDX vs. VMSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMIDX
Ранг доходности на риск VMIDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMIDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIDX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VMSGX
Ранг доходности на риск VMSGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMIDX c VMSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMIDXVMSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.07

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.60

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.44

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

5.14

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMIDX vs. VMSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMIDX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа VMSGX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIDX и VMSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMIDXVMSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.07

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.40

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.66

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.32

-0.14

Просадки

Сравнение просадок VMIDX и VMSGX

Максимальная просадка VMIDX за все время составила -67.05%, примерно равная максимальной просадке VMSGX в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIDX и VMSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMIDXVMSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.05%

-66.65%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-12.17%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.16%

-23.85%

-10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.16%

-33.62%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

-36.97%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-0.43%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-15.07%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.40%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VMIDX и VMSGX

VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) имеют волатильность 4.39% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMIDXVMSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.59%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

12.91%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

16.40%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

20.75%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

20.90%

+0.92%

Сравнение комиссий VMIDX и VMSGX

VMIDX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии VMSGX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIDX и VMSGX

Дивидендная доходность VMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности VMSGX в 7.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		12.51%0.00%5.05%13.91%10.75%3.62%8.68%11.05%1.31%9.01%
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		7.20%0.00%0.01%21.01%11.77%4.58%3.89%8.38%0.10%5.91%

Часто задаваемые вопросы

VMIDX and VMSGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMSGX has higher volatility (4.59%) compared to VMIDX (4.39%). In terms of maximum drawdown, VMIDX dropped -67.05% vs VMSGX's -66.65%.

VMIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMIDX и VMSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор