PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMIDX с VCSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMIDX с VCSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX).

VMIDX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 окт. 1991 г.. VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VMIDX и VCSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMIDX и VCSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		-0.56%-7.10%13.57%15.73%-13.10%24.39%13.83%25.59%-17.06%15.94%
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		-9.97%22.57%32.60%55.45%-38.09%11.89%57.90%39.12%-9.29%41.36%

Доходность по периодам

С начала года, VMIDX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у VCSTX с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции VMIDX уступали акциям VCSTX по среднегодовой доходности: 7.64% против 17.13% соответственно.

VMIDX

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.00%
1 год
13.41%
3 года*
5.46%
5 лет*
2.95%
10 лет*
7.64%

VCSTX

1 день
-1.96%
1 месяц
-10.13%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-10.33%
1 год
25.55%
3 года*
23.36%
5 лет*
9.15%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Mid Cap Index Fund

VALIC Company I Science & Technology Fund

Часто сравнивают с VMIDX:
VMIDX с IUIT.LVMIDX с VCULXVMIDX с VCIEXVMIDX с QCGDXVMIDX с AVEMXVMIDX с BIGTXVMIDX с SWMCX
Часто сравнивают с VCSTX:
VCSTX с VTSAXVCSTX с ADXVCSTX с VVSGXVCSTX с VCIEXVCSTX с VGREXVCSTX с VCTPXVCSTX с VMSGX

Сравнение комиссий VMIDX и VCSTX

VMIDX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии VCSTX в 0.94%.

VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

VMIDX vs. VCSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMIDX
Ранг доходности на риск VMIDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMIDX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VCSTX
Ранг доходности на риск VCSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSTX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMIDX c VCSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMIDXVCSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.91

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.42

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

0.94

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

2.87

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMIDX vs. VCSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMIDX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSTX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIDX и VCSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMIDXVCSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.91

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.34

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.68

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.20

-0.04

Корреляция

Корреляция между VMIDX и VCSTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIDX и VCSTX

Дивидендная доходность VMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%, что больше доходности VCSTX в 8.28%

TTM202520242023202220212020201920182017
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		14.32%0.00%5.05%13.91%10.75%3.62%8.68%11.05%1.31%9.01%
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		8.28%0.00%0.00%16.31%42.68%11.14%8.13%19.76%0.00%6.21%

Просадки

Сравнение просадок VMIDX и VCSTX

Максимальная просадка VMIDX за все время составила -67.05%, что меньше максимальной просадки VCSTX в -89.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIDX и VCSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMIDXVCSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.05%

-89.61%

+22.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-17.03%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.16%

-44.91%

+10.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

-44.91%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.83%

-17.03%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-47.36%

+30.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

5.58%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VMIDX и VCSTX

Текущая волатильность для VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) составляет 5.37%, в то время как у VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что VMIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMIDXVCSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

8.30%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

17.26%

-5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

27.56%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

26.71%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

25.32%

-3.54%