PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMIDX с VCSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMIDX с VCSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX).

VMIDX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 окт. 1991 г.. VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VMIDX и VCSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMIDX и VCSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		2.28%-7.10%13.57%15.73%-13.10%24.39%13.83%25.59%-17.06%15.94%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		0.70%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%14.40%

Доходность по периодам

С начала года, VMIDX показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у VCSLX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции VMIDX уступали акциям VCSLX по среднегодовой доходности: 7.94% против 8.41% соответственно.

VMIDX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.39%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.52%
1 год
15.99%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.23%
10 лет*
7.94%

VCSLX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.99%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.56%
1 год
24.93%
3 года*
10.77%
5 лет*
2.07%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Mid Cap Index Fund

VALIC Company I Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с VMIDX:
VMIDX с IUIT.LVMIDX с VCULXVMIDX с QCGDXVMIDX с VCIEXVMIDX с VCNIXVMIDX с BIGTXVMIDX с SWMCX
Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VCBCXVCSLX с VGREX

Сравнение комиссий VMIDX и VCSLX

VMIDX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии VCSLX в 0.36%.

VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

VMIDX vs. VCSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMIDX
Ранг доходности на риск VMIDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMIDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIDX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMIDX c VCSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMIDXVCSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.08

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.62

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.75

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

6.49

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMIDX vs. VCSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMIDX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSLX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIDX и VCSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMIDXVCSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.08

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.09

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.36

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.14

+0.02

Корреляция

Корреляция между VMIDX и VCSLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIDX и VCSLX

Дивидендная доходность VMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности VCSLX в 6.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		13.92%0.00%5.05%13.91%10.75%3.62%8.68%11.05%1.31%9.01%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		6.07%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%

Просадки

Сравнение просадок VMIDX и VCSLX

Максимальная просадка VMIDX за все время составила -67.05%, примерно равная максимальной просадке VCSLX в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIDX и VCSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMIDXVCSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.05%

-67.69%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-13.89%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.16%

-31.83%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

-41.78%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.40%

-8.09%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-18.47%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.75%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VMIDX и VCSLX

Текущая волатильность для VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) составляет 6.26%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что VMIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMIDXVCSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

7.60%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

14.56%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

23.29%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

22.75%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

23.55%

-1.76%