PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMIDX с TLVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMIDX с TLVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).

VMIDX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 окт. 1991 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VMIDX и TLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMIDX и TLVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		2.28%-7.10%13.57%15.73%-13.10%24.39%13.83%25.59%-17.06%15.94%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		3.41%4.80%11.64%13.21%-11.70%26.86%13.07%26.39%-8.93%17.50%

Доходность по периодам

С начала года, VMIDX показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции VMIDX уступали акциям TLVAX по среднегодовой доходности: 7.94% против 9.55% соответственно.

VMIDX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.39%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.52%
1 год
15.99%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.23%
10 лет*
7.94%

TLVAX

1 день
1.63%
1 месяц
-5.95%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.80%
3 года*
9.67%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Mid Cap Index Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с VMIDX:
VMIDX с IUIT.LVMIDX с VCULXVMIDX с QCGDXVMIDX с VCIEXVMIDX с BIGTXVMIDX с VCNIXVMIDX с AVEMX
Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с VTITLVAX с BIBLTLVAX с ETIMXTLVAX с TLLIXTLVAX с ETIDXTLVAX с TPHD

Сравнение комиссий VMIDX и TLVAX

VMIDX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.

TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

VMIDX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMIDX
Ранг доходности на риск VMIDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMIDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIDX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMIDX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMIDXTLVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.57

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.94

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.89

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

3.41

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMIDX vs. TLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMIDX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа TLVAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIDX и TLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMIDXTLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.57

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.48

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.56

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.43

-0.27

Корреляция

Корреляция между VMIDX и TLVAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIDX и TLVAX

Дивидендная доходность VMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности TLVAX в 8.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		13.92%0.00%5.05%13.91%10.75%3.62%8.68%11.05%1.31%9.01%0.00%0.00%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.86%9.16%10.05%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%

Просадки

Сравнение просадок VMIDX и TLVAX

Максимальная просадка VMIDX за все время составила -67.05%, что больше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIDX и TLVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMIDXTLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.05%

-55.23%

-11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-11.09%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.16%

-20.69%

-13.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

-37.34%

-4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.40%

-5.95%

-6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-8.30%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.89%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VMIDX и TLVAX

VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что VMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMIDXTLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

4.18%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

8.71%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

15.91%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

15.43%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

17.01%

+4.78%