Сравнение VMI с BRK-B
VMI (Valmont Industries, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. VMI operates in Conglomerates (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, VMI returned 15.65%/yr vs 12.82%/yr for BRK-B. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VMI и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMI показывает доходность 32.58%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции VMI превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.65% против 12.82% соответственно.
VMI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -5.83%
- 6 месяцев
- 20.25%
- С начала года
- 32.58%
- 1 год
- 59.19%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 19.88%
- 10 лет*
- 15.65%
BRK-B
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -2.34%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам VMI и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMI Valmont Industries, Inc. | 32.58% | 32.22% | 32.51% | -28.75% | 33.13% | 44.43% | 18.62% | 36.52% | -32.34% | 18.85% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.34% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between VMI and BRK-B is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between VMI and BRK-B has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
VMI:
$10.32B
BRK-B:
$1.06T
VMI:
$5.21
BRK-B:
$33.62
VMI:
102.12
BRK-B:
14.60
VMI:
2.90
BRK-B:
0.57
VMI:
2.25
BRK-B:
2.82
VMI:
$3.13B
BRK-B:
$375.39B
VMI:
$639.41M
BRK-B:
$94.36B
VMI:
$215.96M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
VMI
BRK-B
Сравнение VMI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valmont Industries, Inc. (VMI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMI | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.06 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 0.39 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 0.83 | +9.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMI и BRK-B
Максимальная просадка VMI за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMI и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -53.86% | -14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.48% | -9.42% | -10.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.05% | -14.95% | -18.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.16% | -26.58% | -18.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -29.57% | -19.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -9.06% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.75% | -11.06% | -7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 4.49% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMI и BRK-B
Valmont Industries, Inc. (VMI) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что VMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 4.48% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.78% | 11.07% | +13.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.74% | 14.55% | +16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.47% | 17.12% | +15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.23% | 19.40% | +11.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMI и BRK-B
Дивидендная доходность VMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMI Valmont Industries, Inc. | 0.55% | 0.68% | 0.78% | 1.03% | 0.67% | 0.80% | 1.03% | 1.00% | 1.35% | 0.90% | 1.06% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMI и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valmont Industries, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VMI and BRK-B have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMI has higher volatility (8.78%) compared to BRK-B (4.48%). In terms of maximum drawdown, VMI dropped -67.92% vs BRK-B's -53.86%.
VMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMI и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор