Сравнение VMI с BRK-B
VMI (Valmont Industries, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. VMI operates in Conglomerates (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, VMI returned 16.13%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VMI и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMI показывает доходность 35.70%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции VMI превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 16.13% против 12.93% соответственно.
VMI
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 35.70%
- 6 месяцев
- 32.13%
- 1 год
- 70.64%
- 3 года*
- 27.09%
- 5 лет*
- 17.61%
- 10 лет*
- 16.13%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам VMI и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMI Valmont Industries, Inc. | 35.70% | 32.22% | 32.51% | -28.75% | 33.13% | 44.43% | 18.62% | 36.52% | -32.34% | 18.85% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between VMI and BRK-B is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.30 |
The correlation between VMI and BRK-B shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VMI:
$4.63
BRK-B:
$33.62
VMI:
117.73
BRK-B:
14.24
VMI:
3.35
BRK-B:
0.55
VMI:
2.59
BRK-B:
2.75
VMI:
$3.13B
BRK-B:
$375.39B
VMI:
$639.41M
BRK-B:
$94.36B
VMI:
$215.96M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
VMI
BRK-B
Сравнение VMI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valmont Industries, Inc. (VMI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMI | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.98 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | -0.27 | +3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | -0.57 | +13.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | -0.18 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.67 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.48 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VMI и BRK-B
Максимальная просадка VMI за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMI и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -53.86% | -14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.48% | -9.42% | -10.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.47% | -14.95% | -22.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.16% | -26.58% | -18.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -29.57% | -19.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -11.33% | +10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -11.07% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 4.46% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMI и BRK-B
Valmont Industries, Inc. (VMI) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что VMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMI | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 3.72% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.89% | 10.70% | +12.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.27% | 14.32% | +14.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 17.11% | +15.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.12% | 19.43% | +11.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMI и BRK-B
Дивидендная доходность VMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMI Valmont Industries, Inc. | 0.52% | 0.68% | 0.78% | 1.03% | 0.67% | 0.80% | 1.03% | 1.00% | 1.35% | 0.90% | 1.06% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VMI и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valmont Industries, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VMI and BRK-B have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMI has higher volatility (7.09%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, VMI dropped -67.92% vs BRK-B's -53.86%.
VMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMI и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор