PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGRX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMGRX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

VMGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VMGRX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMGRX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		-12.52%8.80%17.73%24.15%-30.13%9.21%33.40%32.06%-3.52%21.60%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, VMGRX показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции VMGRX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 8.45% против 12.74% соответственно.

VMGRX

1 день
4.07%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-12.52%
6 месяцев
-12.25%
1 год
4.80%
3 года*
8.28%
5 лет*
0.70%
10 лет*
8.45%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с VMGRX:
VMGRX с VIGAXVMGRX с VOOVMGRX с VQNPXVMGRX с MPEGXVMGRX с VEIRXVMGRX с QQQVMGRX с VMSGX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий VMGRX и NEEGX

VMGRX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

VMGRX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGRX
Ранг доходности на риск VMGRX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGRX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGRX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGRX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGRX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGRX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGRXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.56

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.16

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

3.25

-2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

10.67

-9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGRX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGRX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGRX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGRXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.56

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.25

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.51

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.54

-0.21

Корреляция

Корреляция между VMGRX и NEEGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGRX и NEEGX

Дивидендная доходность VMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что больше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		20.28%17.74%1.80%0.39%0.26%34.53%6.30%10.43%14.53%3.13%0.67%8.20%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок VMGRX и NEEGX

Максимальная просадка VMGRX за все время составила -71.74%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGRX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMGRXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.74%

-53.60%

-18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.09%

-15.15%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

-43.35%

+3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

-43.35%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.80%

-7.54%

-8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.60%

-10.95%

-13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

4.61%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGRX и NEEGX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) составляет 8.29%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что VMGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMGRXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

11.31%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

20.91%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

32.23%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

28.04%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

25.01%

-2.78%