PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VMGRX с FOCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMGRX с FOCPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VMGRX (Vanguard Mid-Cap Growth Fund) and FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) are both mutual funds - VMGRX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while FOCPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, VMGRX returned 10.02%/yr vs 22.30%/yr for FOCPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VMGRX charges 0.33%/yr vs 0.73%/yr for FOCPX.

Доходность

Сравнение доходности VMGRX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMGRX показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью 26.07%. За последние 10 лет акции VMGRX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 10.02% против 22.30% соответственно.

VMGRX

1 день
-1.28%
1 месяц
-1.21%
6 месяцев
0.04%
С начала года
2.21%
1 год
5.15%
3 года*
10.78%
5 лет*
3.15%
10 лет*
10.02%

FOCPX

1 день
0.69%
1 месяц
-1.67%
6 месяцев
24.79%
С начала года
26.07%
1 год
46.70%
3 года*
31.96%
5 лет*
17.58%
10 лет*
22.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMGRX и FOCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		2.21%8.80%17.73%24.15%-30.13%9.21%33.40%32.06%-3.52%21.60%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		26.07%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%

Correlation

The correlation between VMGRX and FOCPX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1997 г.

0.89

The correlation between VMGRX and FOCPX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth Fund

Fidelity OTC Portfolio

Часто сравнивают с VMGRX:
VMGRX с VOOVMGRX с VIGAXVMGRX с VQNPXVMGRX с MPEGXVMGRX с VMSGXVMGRX с VEIRXVMGRX с QQQ
Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с QQQFOCPX с VOOFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX

Доходность на риск

VMGRX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGRX
Ранг доходности на риск VMGRX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGRX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGRX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGRX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGRX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGRX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGRX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMGRXFOCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
2.33

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
3.00

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.39

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

4.18

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.94

16.60

-15.66

VMGRX vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGRX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа FOCPX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGRX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMGRX и FOCPX

Максимальная просадка VMGRX за все время составила -71.74%, примерно равная максимальной просадке FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGRX и FOCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMGRXFOCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.74%

-70.25%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.09%

-11.29%

-7.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.85%

-24.82%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

-37.05%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

-37.05%

-2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-2.73%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.40%

-16.97%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.17%

2.84%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGRX и FOCPX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) составляет 6.77%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что VMGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMGRXFOCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

8.15%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.91%

16.78%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

20.27%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

23.08%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

22.55%

-0.20%

Сравнение комиссий VMGRX и FOCPX

VMGRX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FOCPX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGRX и FOCPX

Дивидендная доходность VMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.36%, что больше доходности FOCPX в 6.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		6.17%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		17.36%17.74%1.80%0.39%0.26%34.53%6.30%10.43%14.53%3.13%0.67%8.20%

Часто задаваемые вопросы

VMGRX and FOCPX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOCPX has higher volatility (8.15%) compared to VMGRX (6.77%). In terms of maximum drawdown, VMGRX dropped -71.74% vs FOCPX's -70.25%.

FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMGRX и FOCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор