PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGMX с VISGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMGMX с VISGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMGMX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) and VISGX (Vanguard Small Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - VMGMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VISGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VMGMX returned 12.17%/yr vs 11.58%/yr for VISGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VMGMX charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for VISGX.

Доходность

Сравнение доходности VMGMX и VISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMGMX показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у VISGX с доходностью 17.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMGMX имеют среднегодовую доходность 12.17%, а акции VISGX немного отстают с 11.58%.

VMGMX

1 день
-0.83%
1 месяц
4.40%
С начала года
8.36%
6 месяцев
6.16%
1 год
11.48%
3 года*
16.24%
5 лет*
6.88%
10 лет*
12.17%

VISGX

1 день
-1.07%
1 месяц
3.63%
С начала года
17.40%
6 месяцев
15.62%
1 год
31.96%
3 года*
17.52%
5 лет*
5.54%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMGMX и VISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		8.36%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		17.40%8.18%14.80%22.91%-28.50%5.58%35.11%32.60%-5.81%21.78%

Correlation

The correlation between VMGMX and VISGX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.94

The correlation between VMGMX and VISGX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX
Часто сравнивают с VISGX:
VISGX с AVUVVISGX с JATTXVISGX с SPYVISGX с FECGXVISGX с VTSAXVISGX с ESGYXVISGX с FCPGX

Доходность на риск

VMGMX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VISGX
Ранг доходности на риск VISGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGMX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGMXVISGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.68

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.35

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

2.87

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

10.92

-8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGMX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGMX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа VISGX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGMX и VISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGMXVISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.68

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.24

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.39

+0.26

Просадки

Сравнение просадок VMGMX и VISGX

Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и VISGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMGMXVISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-58.74%

+21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-11.39%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.65%

-27.58%

+5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-38.41%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.17%

-38.70%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.07%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-11.61%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

2.98%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGMX и VISGX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) составляет 4.42%, в то время как у Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что VMGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMGMXVISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.46%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

14.84%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

19.48%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

23.56%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

22.98%

-1.99%

Сравнение комиссий VMGMX и VISGX

VMGMX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VISGX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGMX и VISGX

Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности VISGX в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.34%0.33%0.42%0.56%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%

Часто задаваемые вопросы

VMGMX and VISGX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VISGX has higher volatility (5.46%) compared to VMGMX (4.42%). In terms of maximum drawdown, VMGMX dropped -37.17% vs VISGX's -58.74%.

VISGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMGMX и VISGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор