PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VISGX с FCPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VISGX с FCPGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).

VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VISGX или FCPGX.

Корреляция

Корреляция между VISGX и FCPGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VISGX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VISGX:

0.10

FCPGX:

-0.06

Коэф-т Сортино

VISGX:

0.32

FCPGX:

0.08

Коэф-т Омега

VISGX:

1.04

FCPGX:

1.01

Коэф-т Кальмара

VISGX:

0.09

FCPGX:

-0.05

Коэф-т Мартина

VISGX:

0.29

FCPGX:

-0.19

Индекс Язвы

VISGX:

8.81%

FCPGX:

9.57%

Дневная вол-ть

VISGX:

24.58%

FCPGX:

25.41%

Макс. просадка

VISGX:

-58.74%

FCPGX:

-59.11%

Текущая просадка

VISGX:

-15.08%

FCPGX:

-23.43%

Доходность по периодам

С начала года, VISGX показывает доходность -7.91%, что значительно выше, чем у FCPGX с доходностью -9.02%. За последние 10 лет акции VISGX превзошли акции FCPGX по среднегодовой доходности: 7.50% против 4.82% соответственно.

VISGX

С начала года

-7.91%

1 месяц

10.74%

6 месяцев

-11.00%

1 год

2.95%

5 лет

7.41%

10 лет

7.50%

FCPGX

С начала года

-9.02%

1 месяц

10.89%

6 месяцев

-15.91%

1 год

-0.74%

5 лет

4.14%

10 лет

4.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VISGX и FCPGX

VISGX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.

FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VISGX и FCPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VISGX
Ранг риск-скорректированной доходности VISGX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VISGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPGX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VISGX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VISGX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа FCPGX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISGX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISGX и FCPGX

Дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности FCPGX в 1.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.45%0.42%0.57%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%0.85%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		1.05%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.32%8.37%

Просадки

Сравнение просадок VISGX и FCPGX

Максимальная просадка VISGX за все время составила -58.74%, примерно равная максимальной просадке FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISGX и FCPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VISGX и FCPGX

Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеют волатильность 7.84% и 7.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...