PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VISGX с FCPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VISGX с FCPGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VISGX (Vanguard Small Cap Growth Index Fund) and FCPGX (Fidelity Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VISGX returned 11.58%/yr vs 14.76%/yr for FCPGX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VISGX charges 0.19%/yr vs 1.00%/yr for FCPGX.

Доходность

Сравнение доходности VISGX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VISGX показывает доходность 17.40%, а FCPGX немного выше – 17.99%. За последние 10 лет акции VISGX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 11.58% против 14.76% соответственно.

VISGX

1 день
-1.07%
1 месяц
3.63%
С начала года
17.40%
6 месяцев
15.62%
1 год
31.96%
3 года*
17.52%
5 лет*
5.54%
10 лет*
11.58%

FCPGX

1 день
-0.48%
1 месяц
1.35%
С начала года
17.99%
6 месяцев
14.58%
1 год
37.19%
3 года*
20.62%
5 лет*
8.07%
10 лет*
14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VISGX и FCPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		17.40%8.18%14.80%22.91%-28.50%5.58%35.11%32.60%-5.81%21.78%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		17.99%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%

Correlation

The correlation between VISGX and FCPGX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2004 г.

0.97

The correlation between VISGX and FCPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Fidelity Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VISGX:
VISGX с AVUVVISGX с JATTXVISGX с VMGMXVISGX с SPYVISGX с FECGXVISGX с VTSAXVISGX с ESGYX
Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX

Доходность на риск

VISGX vs. FCPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VISGX
Ранг доходности на риск VISGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISGX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISGXFCPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.77

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.44

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.86

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

11.49

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VISGX vs. FCPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISGX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCPGX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISGX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISGXFCPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.77

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.35

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.14

Просадки

Сравнение просадок VISGX и FCPGX

Максимальная просадка VISGX за все время составила -58.74%, примерно равная максимальной просадке FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISGX и FCPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISGXFCPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.74%

-59.11%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-13.12%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-28.69%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.41%

-39.04%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-39.04%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.87%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-10.70%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.26%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VISGX и FCPGX

Текущая волатильность для Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) составляет 5.46%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что VISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISGXFCPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.52%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

16.19%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

21.19%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

23.48%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

22.84%

+0.14%

Сравнение комиссий VISGX и FCPGX

VISGX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISGX и FCPGX

Дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности FCPGX в 5.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		5.41%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.34%0.33%0.42%0.56%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VISGX and FCPGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCPGX has higher volatility (6.52%) compared to VISGX (5.46%). In terms of maximum drawdown, VISGX dropped -58.74% vs FCPGX's -59.11%.

FCPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VISGX и FCPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор