Сравнение VISGX с FCPGX
VISGX (Vanguard Small Cap Growth Index Fund) and FCPGX (Fidelity Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VISGX returned 11.87%/yr vs 15.59%/yr for FCPGX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VISGX charges 0.19%/yr vs 1.00%/yr for FCPGX.
Доходность
Сравнение доходности VISGX и FCPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VISGX показывает доходность 16.79%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью 23.26%. За последние 10 лет акции VISGX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 11.87% против 15.59% соответственно.
VISGX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 11.87%
FCPGX
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 23.26%
- 6 месяцев
- 19.33%
- 1 год
- 40.24%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение доходности по годам VISGX и FCPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 16.79% | 8.18% | 14.80% | 22.91% | -28.50% | 5.58% | 35.11% | 32.60% | -5.81% | 21.78% |
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 23.26% | 11.20% | 20.56% | 19.02% | -25.34% | 10.50% | 36.41% | 36.31% | -4.57% | 28.99% |
Correlation
The correlation between VISGX and FCPGX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2004 г. | 0.97 |
The correlation between VISGX and FCPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VISGX vs. FCPGX — Ранг доходности на риск
VISGX
FCPGX
Сравнение VISGX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VISGX | FCPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.26 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 12.99 | -3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VISGX и FCPGX
Максимальная просадка VISGX за все время составила -58.74%, примерно равная максимальной просадке FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISGX и FCPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VISGX | FCPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.74% | -59.11% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -13.12% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.58% | -28.69% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.41% | -39.04% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -39.04% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -1.60% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -10.67% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.29% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISGX и FCPGX
Текущая волатильность для Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) составляет 7.13%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что VISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VISGX | FCPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 8.08% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 17.38% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 22.26% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 23.69% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 22.92% | +0.12% |
Сравнение комиссий VISGX и FCPGX
VISGX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISGX и FCPGX
Дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FCPGX в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 5.18% | 6.38% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 19.27% | 8.19% | 5.31% | 14.35% | 6.88% | 1.53% | 4.32% |
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.35% | 0.33% | 0.42% | 0.56% | 0.46% | 0.23% | 0.35% | 0.47% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VISGX and FCPGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCPGX has higher volatility (8.08%) compared to VISGX (7.13%). In terms of maximum drawdown, VISGX dropped -58.74% vs FCPGX's -59.11%.
FCPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VISGX и FCPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор