PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGMX с TRIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMGMX с TRIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX).

VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. TRIRX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VMGMX и TRIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMGMX и TRIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		-7.61%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%
TRIRX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class		-9.84%18.13%32.98%42.30%-29.41%27.32%38.06%35.98%-1.91%28.50%

Доходность по периодам

С начала года, VMGMX показывает доходность -7.61%, что значительно выше, чем у TRIRX с доходностью -9.84%. За последние 10 лет акции VMGMX уступали акциям TRIRX по среднегодовой доходности: 10.62% против 16.25% соответственно.

VMGMX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-12.10%
1 год
5.25%
3 года*
10.47%
5 лет*
4.04%
10 лет*
10.62%

TRIRX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-9.45%
1 год
17.35%
3 года*
20.82%
5 лет*
12.07%
10 лет*
16.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class

Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX
Часто сравнивают с TRIRX:
TRIRX с SWLGXTRIRX с FXAIXTRIRX с SCHGTRIRX с VGTTRIRX с SWPPXTRIRX с JQCTRIRX с QQQX

Сравнение комиссий VMGMX и TRIRX

VMGMX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TRIRX в 0.30%.

TRIRX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMGMX vs. TRIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TRIRX
Ранг доходности на риск TRIRX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIRX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIRX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIRX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGMX c TRIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGMXTRIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.82

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.33

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

0.94

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

3.24

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGMX vs. TRIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGMX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа TRIRX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGMX и TRIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGMXTRIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.82

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.56

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.60

-0.01

Корреляция

Корреляция между VMGMX и TRIRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGMX и TRIRX

Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности TRIRX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.71%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%
TRIRX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class		4.60%4.15%3.00%1.67%10.58%8.44%1.69%2.13%3.69%0.68%1.09%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VMGMX и TRIRX

Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки TRIRX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и TRIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMGMXTRIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-51.49%

+14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-16.32%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-32.82%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.17%

-32.82%

-4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-13.18%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-6.93%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

4.76%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGMX и TRIRX

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) имеют волатильность 6.47% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMGMXTRIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

6.72%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

12.39%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

22.63%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

21.50%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

21.05%

-0.12%