Сравнение VMGMX с SSDOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX).
VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. SSDOX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VMGMX и SSDOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMGMX и SSDOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | -7.61% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
SSDOX State Street Target Retirement 2055 Fund | -1.36% | 21.02% | 12.37% | 19.35% | -19.27% | 13.32% | 19.62% | 25.62% | -7.91% | 19.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VMGMX показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у SSDOX с доходностью -1.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMGMX имеют среднегодовую доходность 10.62%, а акции SSDOX немного отстают с 10.09%.
VMGMX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -12.10%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 10.62%
SSDOX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGMX и SSDOX
VMGMX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SSDOX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMGMX vs. SSDOX — Ранг доходности на риск
VMGMX
SSDOX
Сравнение VMGMX c SSDOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMGMX | SSDOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.32 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.91 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.80 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 8.14 | -6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMGMX | SSDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.32 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.49 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.68 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VMGMX и SSDOX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGMX и SSDOX
Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SSDOX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
SSDOX State Street Target Retirement 2055 Fund | 4.92% | 4.85% | 4.45% | 2.99% | 4.97% | 4.39% | 3.03% | 6.02% | 5.38% | 0.44% | 1.71% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок VMGMX и SSDOX
Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, что больше максимальной просадки SSDOX в -29.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и SSDOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMGMX | SSDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.17% | -29.85% | -7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -10.96% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -27.44% | -9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.17% | -29.85% | -7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -6.78% | -6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -5.09% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 2.42% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGMX и SSDOX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что VMGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMGMX | SSDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 5.48% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 8.76% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 15.12% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 14.18% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 14.77% | +6.16% |