PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSDOX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SSDOX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и S&P 500 Index (^GSPC).

SSDOX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SSDOX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSDOX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSDOX
State Street Target Retirement 2055 Fund		-1.36%21.02%12.37%19.35%-19.27%13.32%19.62%25.62%-7.91%19.22%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, SSDOX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции SSDOX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.09% против 12.24% соответственно.

SSDOX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
0.88%
1 год
19.30%
3 года*
14.46%
5 лет*
6.93%
10 лет*
10.09%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2055 Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SSDOX:
SSDOX с VOOSSDOX с SPYSSDOX с SCHDSSDOX с VUGSSDOX с VTISSDOX с VMGMXSSDOX с FDEWX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SSDOX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSDOX
Ранг доходности на риск SSDOX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSDOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDOX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDOX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSDOX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSDOX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.92

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.41

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.41

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

6.61

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSDOX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSDOX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSDOX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSDOX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.92

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.68

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.46

+0.15

Корреляция

Корреляция между SSDOX и ^GSPC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок SSDOX и ^GSPC

Максимальная просадка SSDOX за все время составила -29.85%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDOX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SSDOX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.85%

-56.78%

+26.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-12.14%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-25.43%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.85%

-33.92%

+4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-5.78%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-10.75%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.60%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SSDOX и ^GSPC

State Street Target Retirement 2055 Fund (SSDOX) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.48% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSDOX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.37%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

9.55%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

18.33%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

16.90%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

18.05%

-3.28%