PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGMX с KMKNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMGMX с KMKNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX).

VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VMGMX и KMKNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMGMX и KMKNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		-6.58%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		17.71%-3.09%84.05%-7.34%14.98%28.03%19.56%22.76%-10.68%47.26%

Доходность по периодам

С начала года, VMGMX показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 17.71%. За последние 10 лет акции VMGMX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 10.74% против 20.62% соответственно.

VMGMX

1 день
1.12%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
-11.77%
1 год
5.08%
3 года*
10.88%
5 лет*
4.27%
10 лет*
10.74%

KMKNX

1 день
-3.93%
1 месяц
-10.09%
С начала года
17.71%
6 месяцев
5.86%
1 год
0.75%
3 года*
30.64%
5 лет*
14.27%
10 лет*
20.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX
Часто сравнивают с KMKNX:
KMKNX с KSCOXKMKNX с FCGSXKMKNX с XMMOKMKNX с QQQKMKNX с SHLDKMKNX с SWPPXKMKNX с IYW

Сравнение комиссий VMGMX и KMKNX

VMGMX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.

KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMGMX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
KMKNX
Ранг доходности на риск KMKNX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKNX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKNX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKNX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGMX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGMXKMKNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.09

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

0.31

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.04

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.19

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

0.35

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGMX vs. KMKNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGMX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа KMKNX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGMX и KMKNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGMXKMKNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.09

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.54

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.88

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.57

+0.03

Корреляция

Корреляция между VMGMX и KMKNX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGMX и KMKNX

Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности KMKNX в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.71%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		0.56%0.66%0.81%0.87%1.36%1.56%0.26%0.33%9.13%0.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMGMX и KMKNX

Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и KMKNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMGMXKMKNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-65.47%

+28.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-19.52%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-31.47%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.17%

-31.47%

-5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.34%

-13.68%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-15.29%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

10.61%

-5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGMX и KMKNX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) составляет 6.57%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что VMGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMGMXKMKNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

7.90%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

18.32%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.10%

24.92%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

26.50%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

23.42%

-2.49%