Сравнение VMGMX с BSPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX).
VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. BSPIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 апр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VMGMX и BSPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMGMX и BSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | -7.61% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | -4.63% | 17.75% | 24.85% | 26.17% | -18.20% | 28.55% | 18.35% | 31.35% | -4.87% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, VMGMX показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у BSPIX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции VMGMX уступали акциям BSPIX по среднегодовой доходности: 10.62% против 13.85% соответственно.
VMGMX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -12.10%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 10.62%
BSPIX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGMX и BSPIX
VMGMX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BSPIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMGMX vs. BSPIX — Ранг доходности на риск
VMGMX
BSPIX
Сравнение VMGMX c BSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMGMX | BSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.96 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.46 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.49 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 7.12 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMGMX | BSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.96 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.69 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.77 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.73 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VMGMX и BSPIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGMX и BSPIX
Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности BSPIX в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | 1.49% | 1.66% | 1.35% | 1.44% | 1.94% | 1.76% | 1.60% | 1.92% | 1.94% | 1.57% | 2.30% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок VMGMX и BSPIX
Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, что больше максимальной просадки BSPIX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и BSPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMGMX | BSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.17% | -33.75% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -12.11% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -24.55% | -12.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.17% | -33.75% | -3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -6.50% | -6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -3.98% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 2.53% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGMX и BSPIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что VMGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMGMX | BSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 5.18% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 9.45% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 18.21% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 16.88% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 18.00% | +2.93% |