Сравнение VMGIX с OEGYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX).

VMGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. OEGYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VMGIX и OEGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMGIX и OEGYX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund	-7.63%	10.56%	15.51%	23.79%	-28.93%	20.32%	34.30%	33.69%	-5.73%	21.72%
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund	5.36%	5.08%	24.38%	13.24%	-30.92%	18.76%	40.53%	39.33%	-6.50%	28.34%

Доходность по периодам

С начала года, VMGIX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у OEGYX с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции VMGIX уступали акциям OEGYX по среднегодовой доходности: 10.49% против 12.15% соответственно.

VMGIX

1 день: 3.15%

1 месяц: -7.32%

С начала года: -7.63%

6 месяцев: -12.16%

1 год: 5.14%

3 года*: 10.34%

5 лет*: 3.91%

10 лет*: 10.49%

OEGYX

1 день: 4.31%

1 месяц: -6.08%

С начала года: 5.36%

6 месяцев: 3.69%

1 год: 25.10%

3 года*: 14.00%

5 лет*: 4.38%

10 лет*: 12.15%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund

Название символа

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VMGIX:

VMGIX с FMDGX VMGIX с VGT VMGIX с NAESX VMGIX с VIIIX VMGIX с SPY VMGIX с VLXVX VMGIX с VITAX

Часто сравнивают с OEGYX:

OEGYX с QQQ OEGYX с BRMKX OEGYX с IMIDX OEGYX с BQMGX OEGYX с FMDGX OEGYX с VXF OEGYX с IMCB

Сравнение комиссий VMGIX и OEGYX

VMGIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии OEGYX в 0.78%.

OEGYX

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund

VMGIX

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

VMGIX vs. OEGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VMGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OEGYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGIX c OEGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VMGIX	OEGYX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.28	1.11	-0.83
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.54	1.59	-1.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.22	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.38	1.86	-1.48
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.18	7.22	-6.04
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGIX vs. OEGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGIX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа OEGYX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGIX и OEGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VMGIX	OEGYX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.28	1.11	-0.83
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.18	0.20	-0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.50	0.56	-0.05
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.36	+0.04

Корреляция

Корреляция между VMGIX и OEGYX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGIX и OEGYX

Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности OEGYX в 7.07%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund	0.58%	0.52%	0.56%	0.60%	0.64%	0.23%	0.46%	0.67%	0.70%	0.61%	0.70%	0.69%
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund	7.07%	7.45%	4.13%	0.00%	0.00%	16.02%	3.08%	3.85%	9.31%	8.34%	0.81%	3.88%

Просадки

Сравнение просадок VMGIX и OEGYX

Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки OEGYX в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и OEGYX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VMGIX	OEGYX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.20%	-53.44%	-6.76%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.99%	-12.88%	-3.11%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.25%	-39.25%	+2.00%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.25%	-39.25%	+2.00%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.35%	-6.26%	-7.09%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.06%	-12.58%	+2.52%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.12%	3.32%	+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGIX и OEGYX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) составляет 6.48%, в то время как у Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что VMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VMGIX	OEGYX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.48%	10.11%	-3.63%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.41%	16.55%	-4.14%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.08%	23.88%	-2.80%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.40%	22.00%	-0.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.93%	21.89%	-0.96%

Сравнение VMGIX с OEGYX

Доходность

Сравнение доходности VMGIX и OEGYX

Сравнение доходности по годам VMGIX и OEGYX

Доходность по периодам

VMGIX

OEGYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VMGIX и OEGYX

Доходность на риск

VMGIX vs. OEGYX — Ранг доходности на риск

VMGIX

OEGYX

Сравнение VMGIX c OEGYX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VMGIX vs. OEGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGIX и OEGYX

Просадки

Сравнение просадок VMGIX и OEGYX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VMGIX и OEGYX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)