Сравнение VMGIX с KMKNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX).
VMGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VMGIX и KMKNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMGIX и KMKNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | -7.63% | 10.56% | 15.51% | 23.79% | -28.93% | 20.32% | 34.30% | 33.69% | -5.73% | 21.72% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 22.52% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VMGIX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 22.52%. За последние 10 лет акции VMGIX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 10.49% против 21.10% соответственно.
VMGIX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -12.16%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 10.49%
KMKNX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 21.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGIX и KMKNX
VMGIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.
Доходность на риск
VMGIX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск
VMGIX
KMKNX
Сравнение VMGIX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMGIX | KMKNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.32 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 0.79 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMGIX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.32 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.58 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.90 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.58 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VMGIX и KMKNX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGIX и KMKNX
Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности KMKNX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | 0.58% | 0.52% | 0.56% | 0.60% | 0.64% | 0.23% | 0.46% | 0.67% | 0.70% | 0.61% | 0.70% | 0.69% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.54% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMGIX и KMKNX
Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, что меньше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и KMKNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMGIX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -65.47% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -19.52% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.25% | -31.47% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | -31.47% | -5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -10.15% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -15.29% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 10.58% | -5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGIX и KMKNX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) составляет 6.48%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что VMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMGIX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 7.07% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 17.87% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 24.61% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 26.44% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 23.39% | -2.46% |