Сравнение VMGIX с KMKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

VMGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VMGIX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMGIX и KMKAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund	-7.63%	10.56%	15.51%	23.79%	-28.93%	20.32%	34.30%	33.69%	-5.73%	21.72%
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund	22.43%	-3.31%	83.58%	-7.57%	14.69%	27.69%	19.31%	22.42%	-10.92%	46.89%

Доходность по периодам

С начала года, VMGIX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции VMGIX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 10.49% против 20.79% соответственно.

VMGIX

1 день: 3.15%

1 месяц: -7.32%

С начала года: -7.63%

6 месяцев: -12.16%

1 год: 5.14%

3 года*: 10.34%

5 лет*: 3.91%

10 лет*: 10.49%

KMKAX

1 день: 1.40%

1 месяц: -7.66%

С начала года: 22.43%

6 месяцев: 11.30%

1 год: 6.24%

3 года*: 32.07%

5 лет*: 14.91%

10 лет*: 20.79%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund

Название символа

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с VMGIX:

VMGIX с FMDGX VMGIX с VGT VMGIX с NAESX VMGIX с VIIIX VMGIX с SPY VMGIX с VLXVX VMGIX с VITAX

Часто сравнивают с KMKAX:

KMKAX с KSCOX KMKAX с ONERX KMKAX с FSELX KMKAX с SWLGX KMKAX с FSPTX KMKAX с HFMDX KMKAX с VB

Сравнение комиссий VMGIX и KMKAX

VMGIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

KMKAX

Kinetics Market Opportunities Fund

VMGIX

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

VMGIX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VMGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KMKAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGIX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VMGIX	KMKAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.28	0.31	-0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.54	0.60	-0.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.08	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.38	0.41	-0.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.18	0.76	+0.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGIX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGIX на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMKAX равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGIX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VMGIX	KMKAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.28	0.31	-0.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.18	0.57	-0.38
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.50	0.89	-0.39
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.56	-0.16

Корреляция

Корреляция между VMGIX и KMKAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGIX и KMKAX

Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности KMKAX в 0.50%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund	0.58%	0.52%	0.56%	0.60%	0.64%	0.23%	0.46%	0.67%	0.70%	0.61%	0.70%	0.69%
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund	0.50%	0.61%	0.66%	0.69%	1.19%	1.29%	0.02%	0.07%	9.28%	0.51%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMGIX и KMKAX

Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и KMKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VMGIX	KMKAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.20%	-65.57%	+5.37%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.99%	-19.64%	+3.65%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.25%	-31.56%	-5.69%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.25%	-31.56%	-5.69%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.35%	-10.45%	-2.90%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.06%	-15.53%	+5.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.12%	10.65%	-5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGIX и KMKAX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) составляет 6.48%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что VMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VMGIX	KMKAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.48%	7.05%	-0.57%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.41%	17.86%	-5.45%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.08%	24.60%	-3.52%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.40%	26.44%	-5.04%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.93%	23.39%	-2.46%

Сравнение VMGIX с KMKAX

Доходность

Сравнение доходности VMGIX и KMKAX

Сравнение доходности по годам VMGIX и KMKAX

Доходность по периодам

VMGIX

KMKAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VMGIX и KMKAX

Доходность на риск

VMGIX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

VMGIX

KMKAX

Сравнение VMGIX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VMGIX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGIX и KMKAX

Просадки

Сравнение просадок VMGIX и KMKAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VMGIX и KMKAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)