Сравнение KMKAX с FSPTX
KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) and FSPTX (Fidelity Select Technology Portfolio) are both mutual funds - KMKAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Kinetics, while FSPTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, KMKAX returned 19.14%/yr vs 27.99%/yr for FSPTX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KMKAX charges 1.65%/yr vs 0.62%/yr for FSPTX.
Доходность
Сравнение доходности KMKAX и FSPTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMKAX показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью 47.21%. За последние 10 лет акции KMKAX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 19.14% против 27.99% соответственно.
KMKAX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -8.85%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- 32.50%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 19.14%
FSPTX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 23.40%
- С начала года
- 47.21%
- 6 месяцев
- 44.91%
- 1 год
- 83.50%
- 3 года*
- 42.95%
- 5 лет*
- 25.32%
- 10 лет*
- 27.99%
Сравнение доходности по годам KMKAX и FSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 10.66% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 47.21% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
Correlation
The correlation between KMKAX and FSPTX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between KMKAX and FSPTX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMKAX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск
KMKAX
FSPTX
Сравнение KMKAX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMKAX | FSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.62 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 6.36 | -6.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 21.78 | -21.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMKAX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 4.04 | -4.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.93 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 1.08 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.57 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок KMKAX и FSPTX
Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и FSPTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMKAX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.57% | -84.37% | +18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -13.71% | -3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.45% | -29.22% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -42.16% | +10.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -42.16% | +10.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.06% | 0.00% | -19.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -27.03% | +11.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 4.00% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMKAX и FSPTX
Текущая волатильность для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) составляет 5.22%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMKAX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 6.24% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 16.66% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 21.59% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.39% | 27.36% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 26.00% | -2.37% |
Сравнение комиссий KMKAX и FSPTX
KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKAX и FSPTX
Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FSPTX в 7.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 7.37% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.55% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMKAX and FSPTX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPTX has higher volatility (6.24%) compared to KMKAX (5.22%). In terms of maximum drawdown, KMKAX dropped -65.57% vs FSPTX's -84.37%.
FSPTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMKAX и FSPTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор