PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KMKAX с SWLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KMKAX с SWLGX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMKAX или SWLGX.

Корреляция

Корреляция между KMKAX и SWLGX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KMKAX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMKAX:

2.20

SWLGX:

0.66

Коэф-т Сортино

KMKAX:

2.93

SWLGX:

1.11

Коэф-т Омега

KMKAX:

1.41

SWLGX:

1.16

Коэф-т Кальмара

KMKAX:

3.15

SWLGX:

0.74

Коэф-т Мартина

KMKAX:

6.79

SWLGX:

2.47

Индекс Язвы

KMKAX:

11.52%

SWLGX:

6.99%

Дневная вол-ть

KMKAX:

33.78%

SWLGX:

25.33%

Макс. просадка

KMKAX:

-66.35%

SWLGX:

-33.28%

Текущая просадка

KMKAX:

-12.05%

SWLGX:

-4.32%

Доходность по периодам

С начала года, KMKAX показывает доходность 16.39%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -0.29%.

KMKAX

С начала года

16.39%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

1.00%

1 год

73.54%

3 года

33.92%

5 лет

29.97%

10 лет

17.88%

SWLGX

С начала года

-0.29%

1 месяц

16.89%

6 месяцев

1.86%

1 год

16.72%

3 года

22.41%

5 лет

17.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Market Opportunities Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Сравнение комиссий KMKAX и SWLGX

KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMKAX и SWLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KMKAX
Ранг риск-скорректированной доходности KMKAX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLGX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMKAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KMKAX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMKAX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMKAX и SWLGX

Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SWLGX в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.46%0.53%0.69%0.00%1.19%0.02%0.07%0.00%0.51%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.52%0.67%0.93%0.57%0.67%0.96%1.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KMKAX и SWLGX

Максимальная просадка KMKAX за все время составила -66.35%, что больше максимальной просадки SWLGX в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KMKAX и SWLGX

Текущая волатильность для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) составляет 4.78%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...