Сравнение KMKAX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMKAX или SWLGX.
Основные характеристики
| KMKAX | SWLGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 45.07% | 20.79% |
| Дох-ть за 1 год | 46.01% | 33.09% |
| Дох-ть за 3 года | 14.75% | 9.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.63% | 18.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 23.63% | 17.01% |
| Макс. просадка | -66.35% | -32.69% |
| Текущая просадка | 0.00% | -4.62% |
Корреляция
Корреляция между KMKAX и SWLGX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KMKAX и SWLGX
С начала года, KMKAX показывает доходность 45.07%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью 20.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMKAX и SWLGX
KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMKAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKAX и SWLGX
Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SWLGX в 0.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.48% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.56% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KMKAX и SWLGX
Максимальная просадка KMKAX за все время составила -66.35%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMKAX и SWLGX
Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что KMKAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.