Сравнение KMKAX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности KMKAX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMKAX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | -6.50% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, KMKAX показывает доходность 22.43%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMKAX и SWLGX
KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
KMKAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
KMKAX
SWLGX
Сравнение KMKAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMKAX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.83 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.35 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.17 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 4.02 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMKAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.83 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.70 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между KMKAX и SWLGX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKAX и SWLGX
Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KMKAX и SWLGX
Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMKAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.57% | -32.69% | -32.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -16.16% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -32.69% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -13.03% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -7.13% | -8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.65% | 4.69% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMKAX и SWLGX
Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 7.05% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMKAX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 6.73% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 12.40% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 22.57% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.44% | 21.52% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 22.81% | +0.58% |