Сравнение KMKAX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности KMKAX и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMKAX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.50% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, KMKAX показывает доходность 22.43%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции KMKAX превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 20.79% против 10.57% соответственно.
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
VB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMKAX и VB
KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
KMKAX vs. VB — Ранг доходности на риск
KMKAX
VB
Сравнение KMKAX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMKAX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.92 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.43 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.43 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 6.12 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMKAX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.92 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.26 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.50 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.42 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между KMKAX и VB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKAX и VB
Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VB в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок KMKAX и VB
Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMKAX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.57% | -59.56% | -6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -14.29% | -5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -28.15% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -42.05% | +10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -5.55% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -8.49% | -7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.65% | 3.34% | +7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMKAX и VB
Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 7.05% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMKAX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 6.72% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 12.62% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 21.87% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.44% | 20.77% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 21.40% | +1.99% |