PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGAX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMGAX с ONERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и One Rock Fund (ONERX).

VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VMGAX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMGAX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares		-10.88%20.73%32.98%51.57%-33.55%28.50%55.87%
ONERX
One Rock Fund		-1.48%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, VMGAX показывает доходность -10.88%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью -1.48%.

VMGAX

1 день
4.01%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-10.88%
6 месяцев
-8.98%
1 год
18.45%
3 года*
22.15%
5 лет*
12.39%
10 лет*
16.86%

ONERX

1 день
7.72%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-2.85%
1 год
79.18%
3 года*
35.95%
5 лет*
20.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares

One Rock Fund

Часто сравнивают с VMGAX:
VMGAX с MGKVMGAX с VIGAXVMGAX с VRGWXVMGAX с VIGIXVMGAX с VTSAXVMGAX с VOOVMGAX с VTCIX
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с VOOONERX с FCNTXONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий VMGAX и ONERX

VMGAX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMGAX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGAX
Ранг доходности на риск VMGAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGAX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGAXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.96

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.42

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

4.49

-3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

15.11

-10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGAX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGAX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGAX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGAXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.96

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.02

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.04

+0.55

Корреляция

Корреляция между VMGAX и ONERX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGAX и ONERX

Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности ONERX в 24.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.40%0.36%0.44%0.51%0.71%0.42%0.65%0.86%1.13%1.23%1.53%1.44%
ONERX
One Rock Fund		24.48%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMGAX и ONERX

Максимальная просадка VMGAX за все время составила -47.97%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMGAXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-96.43%

+48.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.78%

-17.63%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-96.43%

+60.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.45%

-92.58%

+79.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-30.62%

+23.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

5.24%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGAX и ONERX

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) составляет 7.10%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что VMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMGAXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

18.51%

-11.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

31.07%

-18.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

41.95%

-18.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

821.63%

-798.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

747.39%

-725.56%