Сравнение VMGAX с EFCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).
VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VMGAX и EFCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMGAX и EFCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | -10.88% | 20.73% | 32.98% | 51.57% | -33.55% | 28.50% | 41.02% | 37.54% | -2.86% | 29.49% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 0.00% | 28.71% | 25.88% | 40.82% | -31.09% | 22.95% | 49.60% | 36.32% | -9.88% | 22.52% |
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMGAX имеют среднегодовую доходность 16.86%, а акции EFCNX немного отстают с 16.72%.
VMGAX
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -10.88%
- 6 месяцев
- -8.98%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 16.86%
EFCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 45.34%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGAX и EFCNX
VMGAX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.
Доходность на риск
VMGAX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск
VMGAX
EFCNX
Сравнение VMGAX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMGAX | EFCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.43 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 3.41 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.84 | -0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.87 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 3.10 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMGAX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.43 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.50 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VMGAX и EFCNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGAX и EFCNX
Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.40% | 0.36% | 0.44% | 0.51% | 0.71% | 0.42% | 0.65% | 0.86% | 1.13% | 1.23% | 1.53% | 1.44% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 8.50% | 8.50% | 1.27% | 0.00% | 5.41% | 15.80% | 9.41% | 0.04% | 27.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMGAX и EFCNX
Максимальная просадка VMGAX за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и EFCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMGAX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.97% | -38.34% | -9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.78% | -14.32% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -38.34% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -38.34% | +2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | 0.00% | -13.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -8.74% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 7.45% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGAX и EFCNX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMGAX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 0.00% | +7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 5.20% | +7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 22.14% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 23.15% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 22.85% | -1.02% |