PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMFXX с SVARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMFXX с SVARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) and SVARX (Spectrum Low Volatility Fund) are both mutual funds - VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard, while SVARX is a Nontraditional Bonds fund managed by Advisors Preferred. Over the past 5 years, VMFXX returned 2.39%/yr vs 3.24%/yr for SVARX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VMFXX charges 0.11%/yr vs 2.34%/yr for SVARX.

Доходность

Сравнение доходности VMFXX и SVARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMFXX показывает доходность 1.50%, а SVARX немного ниже – 1.44%.

VMFXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.95%
3 года*
3.35%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—

SVARX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.14%
1 год
5.91%
3 года*
6.90%
5 лет*
3.24%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMFXX и SVARX

2026 (YTD)20252024202320222021
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		1.50%4.24%1.64%4.64%0.00%0.00%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		1.44%6.22%2.60%9.67%-4.35%1.62%

Correlation

The correlation between VMFXX and SVARX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Federal Money Market Fund

Spectrum Low Volatility Fund

Часто сравнивают с VMFXX:
VMFXX с VUSXXVMFXX с SPAXXVMFXX с SWVXXVMFXX с SGOVVMFXX с VMRXXVMFXX с BNDVMFXX с SNSXX
Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с BILSVARX с VWNEXSVARX с VOOSVARX с AGZDSVARX с JPST

Доходность на риск

VMFXX vs. SVARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMFXX
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMFXX c SVARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMFXXSVARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
2.28

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.06

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.48

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.38

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.61

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMFXX vs. SVARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMFXX на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа SVARX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFXX и SVARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMFXXSVARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

2.28

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.60

1.06

+1.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.60

1.70

+0.89

Просадки

Сравнение просадок VMFXX и SVARX

Максимальная просадка VMFXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SVARX в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFXX и SVARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMFXXSVARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-6.48%

+6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-2.55%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-2.55%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-6.48%

+6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.36%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.22%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.08%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VMFXX и SVARX

Текущая волатильность для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) составляет 0.30%, в то время как у Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что VMFXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMFXXSVARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

0.62%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

2.15%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12%

2.66%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.94%

3.09%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.94%

3.68%

-2.74%

Сравнение комиссий VMFXX и SVARX

VMFXX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SVARX в 2.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFXX и SVARX

Дивидендная доходность VMFXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности SVARX в 5.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.86%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.87%4.14%1.63%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMFXX and SVARX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVARX has higher volatility (0.62%) compared to VMFXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, VMFXX dropped 0.00% vs SVARX's -6.48%.

VMFXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMFXX и SVARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор