PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMFXX с SVARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMFXX с SVARX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX).

VMFXX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 2010 г.. SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VMFXX и SVARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMFXX и SVARX

2026 (YTD)20252024202320222021
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		0.59%4.24%1.64%4.64%0.00%0.00%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		0.25%6.22%2.60%9.67%-4.35%1.62%

Доходность по периодам

С начала года, VMFXX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у SVARX с доходностью 0.25%.

VMFXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.59%
6 месяцев
1.58%
1 год
3.75%
3 года*
3.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

SVARX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.51%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.33%
10 лет*
6.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Federal Money Market Fund

Spectrum Low Volatility Fund

Часто сравнивают с VMFXX:
VMFXX с VUSXXVMFXX с SPAXXVMFXX с SWVXXVMFXX с SGOVVMFXX с VMRXXVMFXX с BNDVMFXX с SNSXX
Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с BILSVARX с VOOSVARX с VWNEXSVARX с SPLVSVARX с JPST

Сравнение комиссий VMFXX и SVARX

VMFXX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SVARX в 2.34%.

SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund

Доходность на риск

VMFXX vs. SVARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMFXX
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMFXX c SVARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMFXXSVARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.51

2.11

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

—

2.79

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

—

1.46

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

—

2.19

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

—

7.48

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMFXX vs. SVARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMFXX на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа SVARX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFXX и SVARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMFXXSVARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

2.11

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.51

1.69

+0.82

Корреляция

Корреляция между VMFXX и SVARX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFXX и SVARX

Дивидендная доходность VMFXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности SVARX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.68%4.14%1.63%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.93%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%

Просадки

Сравнение просадок VMFXX и SVARX

Максимальная просадка VMFXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SVARX в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFXX и SVARX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMFXXSVARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-6.48%

+6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-2.55%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.51%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.21%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.75%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VMFXX и SVARX

Текущая волатильность для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) составляет 0.00%, в то время как у Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что VMFXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMFXXSVARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.00%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.77%

2.09%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

2.66%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.93%

3.08%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.93%

3.71%

-2.78%