Сравнение VMFXX с SWVXX

С начала года, VMFXX показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у SWVXX с доходностью 3.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMFXX имеют среднегодовую доходность 1.57%, а акции SWVXX немного отстают с 1.51%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMFXX на текущий момент составляет 3.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWVXX равному 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFXX и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка VMFXX за все время составила 0.00%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFXX и SWVXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) имеет более высокую волатильность в 0.41% по сравнению с Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что VMFXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.