PortfoliosLab logo
Сравнение VMFXX с SWVXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMFXX и SWVXX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности VMFXX и SWVXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.50%17.00%17.50%18.00%18.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.58%
18.75%
VMFXX
SWVXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMFXX:

3.44

SWVXX:

3.56

Индекс Язвы

VMFXX:

0.00%

SWVXX:

0.00%

Дневная вол-ть

VMFXX:

1.34%

SWVXX:

1.30%

Макс. просадка

VMFXX:

0.00%

SWVXX:

0.00%

Текущая просадка

VMFXX:

0.00%

SWVXX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VMFXX показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у SWVXX с доходностью 1.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMFXX имеют среднегодовую доходность 1.72%, а акции SWVXX немного впереди с 1.74%.


VMFXX

С начала года

0.69%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.87%

1 год

4.60%

5 лет

2.52%

10 лет

1.72%

SWVXX

С начала года

1.03%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.00%

1 год

4.64%

5 лет

2.56%

10 лет

1.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMFXX c SWVXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMFXX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMFXX: 3.44
SWVXX: 3.56

Показатель коэффициента Шарпа VMFXX на текущий момент составляет 3.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWVXX равному 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFXX и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.403.453.503.553.603.653.703.75NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.44
3.56
VMFXX
SWVXX

Просадки

Сравнение просадок VMFXX и SWVXX

Максимальная просадка VMFXX за все время составила 0.00%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFXX и SWVXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
VMFXX
SWVXX

Волатильность

Сравнение волатильности VMFXX и SWVXX

Текущая волатильность для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) волатильность равна 0.33%. Это указывает на то, что VMFXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
0.33%
VMFXX
SWVXX