PortfoliosLab logo
Сравнение VMFXX с SNSXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMFXX и SNSXX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности VMFXX и SNSXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%18.00%19.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.58%
14.65%
VMFXX
SNSXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMFXX:

3.44

SNSXX:

3.22

Индекс Язвы

VMFXX:

0.00%

SNSXX:

0.00%

Дневная вол-ть

VMFXX:

1.34%

SNSXX:

1.19%

Макс. просадка

VMFXX:

0.00%

SNSXX:

0.00%

Текущая просадка

VMFXX:

0.00%

SNSXX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VMFXX показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у SNSXX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции VMFXX превзошли акции SNSXX по среднегодовой доходности: 1.72% против 1.37% соответственно.


VMFXX

С начала года

0.69%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.87%

1 год

4.60%

5 лет

2.52%

10 лет

1.72%

SNSXX

С начала года

0.36%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.30%

1 год

3.85%

5 лет

2.25%

10 лет

1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMFXX и SNSXX


График комиссии VMFXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMFXX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMFXX c SNSXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMFXX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMFXX: 3.44
SNSXX: 3.22

Показатель коэффициента Шарпа VMFXX на текущий момент составляет 3.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNSXX равному 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFXX и SNSXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.203.303.403.503.603.70NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.44
3.22
VMFXX
SNSXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFXX и SNSXX

Дивидендная доходность VMFXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности SNSXX в 3.77%


TTM20242023202220212020201920182017
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
4.49%5.11%4.97%1.54%0.01%0.45%2.12%1.61%0.50%
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund
3.77%4.86%4.61%1.28%0.02%0.27%1.47%0.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMFXX и SNSXX

Максимальная просадка VMFXX за все время составила 0.00%, что больше максимальной просадки SNSXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFXX и SNSXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
VMFXX
SNSXX

Волатильность

Сравнение волатильности VMFXX и SNSXX

Текущая волатильность для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) волатильность равна 0.00%. Это указывает на то, что VMFXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNSXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
VMFXX
SNSXX