Сравнение VMFXX с VMRXX
VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) and VMRXX (Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares) are both Money Market funds from Vanguard. Over the past 5 years, VMFXX returned 3.08%/yr vs 3.09%/yr for VMRXX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. VMFXX charges 0.11%/yr vs 0.10%/yr for VMRXX.
Доходность
Сравнение доходности VMFXX и VMRXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VMFXX на уровне 1.80% и VMRXX на уровне 1.80%.
VMFXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.97%
VMRXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.49%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VMFXX и VMRXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 1.80% | 4.24% | 4.83% | 4.64% | 0.00% | 0.00% |
VMRXX Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares | 1.80% | 4.25% | 4.84% | 4.65% | 0.00% | 0.01% |
Correlation
The correlation between VMFXX and VMRXX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.98 |
The correlation between VMFXX and VMRXX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VMFXX c VMRXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMFXX | VMRXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | — |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMFXX и VMRXX
Максимальная просадка VMFXX за все время составила 0.00%, что больше максимальной просадки VMRXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFXX и VMRXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMFXX | VMRXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFXX и VMRXX
Текущая волатильность для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) волатильность равна 0.00%. Это указывает на то, что VMFXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMRXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMFXX | VMRXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.65% | 0.65% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04% | 1.05% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.08% | 1.09% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 1.07% | -0.01% |
Сравнение комиссий VMFXX и VMRXX
VMFXX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VMRXX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFXX и VMRXX
Дивидендная доходность VMFXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что сопоставимо с доходностью VMRXX в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.46% | 4.14% | 4.70% | 4.53% | 0.00% | 0.00% |
VMRXX Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares | 3.47% | 4.15% | 4.71% | 4.54% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VMFXX and VMRXX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VMRXX has higher volatility (0.00%) compared to VMFXX (0.00%). In terms of maximum drawdown, VMFXX dropped 0.00% vs VMRXX's 0.00%.
VMRXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 3.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMFXX и VMRXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор